최소분산포트폴리오 주식 가중치 구하는 공식 질문좀 드릴께요

[_SigNo]

그냥 mvp 식 외우고 넘어갔다가 1회독 다하고 다시 보니 이게 이제야 눈에 들어오는데요 ;;

포트폴리오 분산식을

w1(주식 1의 투자비율)로 1차미분한 값이 0이 되도록해서 w1을 구하자나요?

근데 1차미분 값은 기울기 방향을 의미하는 것 아닌가요?

미분값을 왜 0으로 두는지 알 수 있을까요?

[회계동동주]

2차 함수에서 2차항의 계수가 양인 경우 그래프를 보시면 꼭지점 부분이 가장 작은 값(최소값)을 가리킵니다. 꼭지점 부분은 기울기가 0이기 때문에 최소분산포트폴리오에선는 미분값이 0인 가중치 비율을 구하는 것입니다.

[_SigNo]

감사합니다

[육군상병]

미분값을 0으로 두는것은 최소값을 구하기 위한것입니다.

[_SigNo]

감사합니다!