Black-Scholes옵션가격결정모형에 의해 옵션가격을 산출하는데는 기초자산, 수익률의 분산, 즉 가격변동성이 일정하다는 가정이 있어야 한다.그러나 실제로는 많은 기초자산의 가격변동성은 시간과 함께 변화하고 있다.그러므로 가격변동성을 추정하는 데 장기간의 데이터를 이용하는 것은 바람직하지 못하다.Parkinson은 효율적인 기초자산의 가격변동성을 추정하기 위해 각 거래일의 고가와 저가를 이용하는 방법을 제안하였다.
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