* 7개 기업집단 (삼성, 한화, 교보, 미래에셋, 현대차, DB, 다우키움) 기준
□ ’23년말 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 193.7%로 전년말(187.6%) 대비 6.1%p 상승(금융복합기업집단법상 규제비율 : 100% 이상)
◦(통합자기자본) 175.7조원으로 전년말(121.1조원) 대비 54.6조원 증가(+45.1%)
- 보험권역 新지급여력제도(K-ICS) 도입으로 인한 보험계약마진(CSM)의 가용자본 인정 및 보험부채 시가평가 등에 주로 기인
◦(통합필요자본) 90.7조원으로 전년말(64.6조원) 대비 26.1조원 증가(+40.4%)
- K-ICS 도입에 따른 보험계열사 신규 보험위험(장수·해지·사업비·대재해 등) 반영 및 주식 위험액 등 시장위험 증가에 주로 기인
금융복합그룹 자본적정성 비율 구성요소 내역
(단위: 조원, %, %p)
구분 | 통합자기자본 (A) | 통합필요자본 (D=B+C) | 자본적정성 비율 (A/D X 100) |
최소요구자본 합계액(B) | 위험가산자본* (C) | 소계 (D) |
‘22년말 | 121.1 | 62.1 | 2.5 | 64.6 | 187.6 |
‘23년말 | 175.7 | 86.9 | 3.8 | 90.7 | 193.7 |
증감 | 54.6 | 24.8 | 1.3 | 26.1 | 6.1 |
* 그룹별 [최소요구자본합계액 x 추가위험평가등급에 따른 가산비율] 합계
※ ‘23년말 K-ICS 경과조치 적용 前 그룹 자본적정성비율은 189.5%로 전년말(187.6%) 대비 1.9%p 상승
□ 금융복합기업집단별로는 교보(238.9%)*, DB(218.7%), 삼성(210.5%), 다우키움(208.7%), 한화(172.2%), 미래에셋(155.3%), 현대차(154.6%) 順
* K-ICS 경과조치 적용 前 자본적정성 비율은 179.4%
◦전년말 대비 교보(+64.4%p)*, DB(+52.8%p), 한화(+23.4%p), 미래에셋(+8.5%p)은 상승한 반면, 삼성(△19.5%p), 현대차(△8.0%p), 다우키움(△12.5%p)은 하락
* K-ICS 경과조치 적용 前 기준으로는 전년말(174.5%) 대비 4.9%p 상승
금융복합기업집단별 자본적정성 비율 현황
(단위: 조원, %)
구분 | ’22년말 | ’23년말 |
통합 자기자본(A) | 통합 필요자본(B) | 비율 (A/B X 100) | 통합 자기자본(A) | 통합 필요자본(B) | 비율 (A/B X 100) |
삼성 | 56.1 | 24.4 | 230.0 | 78.5 | 37.3 | 210.5 |
한화 | 11.7 | 7.9 | 148.8 | 22.2 | 12.9 | 172.2 |
교보 | 8.7 | 5.0 | 174.5 | 14.5 | 6.1 | 238.9 |
미래에셋 | 11.0 | 7.5 | 146.8 | 13.0 | 8.4 | 155.3 |
현대차 | 20.9 | 12.8 | 162.6 | 22.5 | 14.6 | 154.6 |
DB | 8.3 | 5.0 | 165.9 | 20.3 | 9.3 | 218.7 |
다우키움 | 4.5 | 2.0 | 221.2 | 4.6 | 2.2 | 208.7 |
전체 | 121.1 | 64.6 | 187.6 | 175.7 | 90.7 | 193.7 |
□ ’23년말 현재 7개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 193.7%로 규제비율(100%)을 상회하는 등 전반적으로 손실흡수능력은 양호한 수준
◦ 다만, 당초 예상보다 고금리·고환율이 장기화되는 상황에서 금융시장 불확실성 및 변동성 확대에 따른 불안요인에 대비할 필요
◦ 시장 상황 변화에 따른 금융복합기업집단의 자본적정성 추이를 면밀히 모니터링하고, 전이·집중위험 등 그룹 잠재리스크에 대한 금융복합기업집단의 위험관리 강화도 유도할 계획
☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)
(단위: 개, 조원)
구분 | ’22년말 | ’23년말 |
금융회사수 | 총자산 | 당기순이익 | 금융회사수 | 총자산 | 당기순이익 |
삼성 | 37 | 459.3 | 3.5 | 36 | 457.2 | 4.4 |
한화 | 21 | 162.9 | 0.8 | 23 | 149.3 | 0.8 |
교보 | 11 | 131.0 | 0.5 | 12 | 130.9 | 0.5 |
미래 에셋 | 120 | 159.6 | 1.6 | 124 | 173.8 | 0.9 |
현대차 | 45 | 178.5 | 1.9 | 45 | 205.2 | 1.6 |
DB | 16 | 74.7 | 1.0 | 16 | 70.7 | 1.8 |
다우 키움 | 40 | 49.0 | 0.5 | 40 | 52.8 | 0.5 |
합계 | 290 | 1,214.9 | 9.8 | 296 | 1,239.9 | 10.5 |
※ 총자산 및 당기순이익의 경우 금융복합기업집단 내 연결대상 소속금융회사는 연결재무제표, 연결대상에 포함되지 않는 소속금융회사는 개별·별도재무제표를 합산하여 산정