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Barr 위원장, Foster 간사, 소위원회 위원 여러분, 기후 변화의 재정적 위험과 관련된 연준의 감독 업무에 대해 논의할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다.
기후 변화에 대한 연준의 책임은 중요하지만 그 범위가 좁습니다. 이러한 책임은 은행 감독 및 재무 안정성에 대한 우리의 책임과 밀접하게 연결되어 있습니다. 기후 변화는 금융 시스템에 문제를 일으킬 수 있으므로 이러한 위험을 더 잘 이해하는 것이 중요합니다. 우리의 주요 초점은 은행이 안전하고 건전한 방식으로 운영되는지 평가하고 기후 관련 재무 위험을 포함한 모든 물질적 위험을 관리하는 것입니다. 우리는 또한 기후 변화가 어떻게 금융 부문의 취약성을 증가시키고 충격을 증폭시킬 수 있는지 식별하고 측정하기 위해 엄격하게 노력하고 있습니다.
오늘 저의 발언은 연준의 감독 업무에 초점을 맞출 것입니다. 진행하기 전에 접근 방식에 대한 두 가지 일반적인 사항을 강조하는 것이 중요합니다. 첫째, 연준은 기후 변화 자체를 다루는 정책에 대한 결정이 선출된 정부 기관에 의해 이루어져야 한다는 점을 인식합니다. 올해 초 Powell 의장이 말했듯이, 연준은 기후 정책 입안자가 아닙니다. 1연방 준비 은행의 감독 책임은 감독 대상 은행에 대한 기후 변화의 잠재적 영향을 이해하고 완화하는 데 중점을 둡니다.
둘째, 은행이 법을 준수하는 모든 계층이나 유형의 기업에 계좌나 서비스를 제공하는 것을 막는 것은 연준의 정책이 아니며, 이는 기후 관련 금융 위험을 조사하는 우리 작업의 일부가 아닙니다.
감독 개요
기후 변화로 인한 재정적 위험과 관련된 우리의 감독 업무는 은행이 기후 변화와 관련된 모든 위험을 포함하여 모든 중요한 위험을 이해하고 적절하게 관리하도록 보장하는 우리의 핵심 책임에 기반합니다. 은행이 기후 변화와 관련된 재무 위험을 식별, 측정, 모니터링 및 통제하는 방법의 약점은 은행의 안전과 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 감독 책임을 이행하기 위해 연준은 감독 대상 은행에 대한 기후 변화의 잠재적 영향을 더 잘 이해하기 위해 노력하고 있으며 대형 은행과 협력하고 잠재적 위험 및 기회에 대한 독립적인 분석을 추구하며 다양한 외부 전문가와 문제를 논의하고 모니터링합니다. 산업 발전.
은행은 총체적으로 기후 관련 재무 위험으로 알려진 기후 변화와 관련된 물리적 위험 및 전환 위험 모두의 영향을 받을 가능성이 있습니다. 물리적 위험은 허리케인, 산불, 홍수와 같은 급격한 기후 관련 사건과 더 높은 평균 기온, 강수 패턴의 변화, 해수면 상승을 포함한 만성적인 기후 변화로 인해 발생하는 인명과 재산 피해를 의미합니다. 전환 위험은 저탄소 경제로의 전환의 일부가 될 변화와 관련된 소비자 및 비즈니스 정서, 기술 또는 정책의 변화로 인해 발생하는 기관 또는 부문에 대한 스트레스를 말합니다.
이러한 위험 동인은 은행의 전통적인 위험 관리 프레임워크의 핵심인 신용, 시장, 유동성, 운영 및 법적 위험을 포함하여 전통적인 은행 위험으로 나타날 수 있습니다. 위험 프로필이 다른 여러 기관에 걸쳐 기후 변화 영향의 시기와 규모에 대해 상당한 불확실성이 있지만 위험 범위를 더 잘 이해할 수 있는 역량을 구축하는 것이 현명합니다. 예를 들어 대형 은행은 기후 변화가 가져오는 위험과 기회에 점점 더 집중하고 있으며 감독자는 이를 이해해야 합니다.
연방 준비 은행은 기후 변화의 재정적 위험과 관련된 두 가지 단기 감독 우선 순위를 가지고 있습니다. 대형 은행에 대한 기관 간 지침 발행 및 파일럿 기후 시나리오 분석 연습 수행입니다. 이 두 가지 모두 기후 관련 재무 위험에 대한 이해를 심화하고 감독 대상 기업의 탄력성을 지원할 것입니다.
이러한 각 노력에 대해 간단히 설명하겠습니다.
지침
지난 12월, 연준은 대형 은행의 기후 관련 재무 위험에 대한 안전하고 건전한 노출 관리를 위한 높은 수준의 프레임워크를 제공하는 지침 초안에 대한 공개 의견을 요청했습니다. 2원칙 기반 지침은 총 통합 자산이 1,000억 달러 이상인 은행에만 적용됩니다. 이러한 제안된 원칙은 2021년 12월 통화감독청(OCC) 및 2022년 3월 연방예금보험공사(FDIC)에서 발표한 제안된 원칙과 실질적으로 유사합니다.
제안된 지침에는 6개 영역을 다루는 높은 수준의 원칙이 포함되어 있습니다. 정책, 절차 및 제한; 전략 기획; 위기 관리; 데이터, 위험 측정 및 보고 그리고 시나리오 분석. 이 지침은 또한 신용, 유동성, 기타 재무 위험, 운영, 법률 및 규정 준수 및 기타 비재무 위험을 포함한 특정 건전성 위험 영역에서 기후 변화와 관련된 재무 위험을 해결할 수 있는 방법을 설명합니다.
연준은 많은 의견을 받았으며 직원들은 접수된 모든 의견을 주의 깊게 검토하고 있습니다. OCC 및 FDIC와 협력하여 대규모 금융 기관 감독 전반에 걸쳐 일관성을 촉진하기 위한 최종 지침을 발표할 예정입니다.
시나리오 분석
다양한 기후 시나리오에서 금융 기관의 회복력을 검토하는 기후 시나리오 분석은 기후 관련 재무 위험을 평가하는 데 사용되는 새로운 위험 관리 및 감독 도구입니다.
파일럿 기후 시나리오 분석(CSA) 연습은 1월에 6개 대형 은행과 함께 시작되었습니다. 이 실습은 대규모 은행 조직의 기후 위험 관리 관행 및 과제에 대해 배우고 대규모 은행 조직과 감독자가 기후 관련 재무 위험을 식별, 측정, 모니터링 및 관리할 수 있는 능력을 향상시키는 두 가지 목표로 설계되었습니다. 삼훈련은 올해 말까지 완료될 것으로 예상된다.
6개 참여 은행은 포트폴리오의 특정 자산에 대한 기후 변화와 관련된 물리적 및 전환 위험에 대한 시나리오의 영향을 분석할 것입니다. 거버넌스 및 위험 관리 사례, 측정 방법론, 위험 지표, 데이터 문제 및 교훈에 대한 세부 정보를 포함하여 파일럿 과정에서 정성적 및 정량적 정보를 수집할 것입니다.
연준은 파일럿에서 얻은 통찰력을 게시하여 기후 위험 관리 관행에 대해 배운 내용과 시나리오 분석의 통찰력이 잠재적 위험을 식별하고 효과적인 위험 관리 관행을 촉진하는 데 어떻게 도움이 되는지를 반영할 것으로 기대합니다. 회사별 정보는 공개되지 않습니다.
우리는 기후 시나리오 분석을 연준의 감독 스트레스 테스트와 별개의 별개의 것으로 본다는 점을 강조해야 합니다. 연방 준비 은행의 스트레스 테스트는 대규모 은행 조직이 심각한 경기 침체와 금융 시장 충격 동안 가계와 기업에 대출을 계속할 수 있는 충분한 자본을 가지고 있는지 평가하기 위해 고안되었습니다. 반면 파일럿 CSA 연습은 본질적으로 탐색적이며 은행 자본이나 감독에 영향을 미치지 않습니다.
결론
내 증언의 서두에서 언급했듯이 기후 변화에 대한 연준의 역할은 중요하지만 그 범위가 좁습니다. 연준은 기후 변화로 인한 재정적 위험을 포함하여 자신이 감독하는 은행과 금융 시스템의 안전과 건전성에 대한 위험을 이해할 의무가 있습니다.
감사합니다. 귀하의 질문을 기다리겠습니다.
1. 2023년 1월 10일 스웨덴 스톡홀름 Sveriges Riksbank에서 열린 중앙은행 독립 심포지엄에서 Jerome H. Powell 의장, "Central Bank Independence and the Mandate—Evolving Views" 패널 연설. 텍스트로 돌아가기
2. 연방준비제도이사회, "연방준비이사회는 대규모 은행 조직의 기후 관련 금융 위험에 대한 노출의 안전하고 건전한 관리를 위한 높은 수준의 프레임워크를 제공하는 제안된 원칙에 대한 대중 의견을 요청합니다." 보도 자료 , 2022년 12월 2일. 텍스트로 돌아가기
3. 연방 준비 제도 이사회, 파일럿 기후 시나리오 분석(CSA) 연습: 참가자 지침 (워싱턴: 이사회, 2023년 1월). 텍스트로 돌아가기
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최종 업데이트: 2023년 7월 17일
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