미국 대형은행, 실업률 10% 포함한 극심한 스트레스 테스트 통과
https://mishtalk.com/economics/big-banks-pass-an-extreme-stress-test-including-10-percent-unemployment/
2024년 6월 27일
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오전 6시 30분
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댓글 55개대형 은행, 실업률 10% 포함한 극심한 스트레스 테스트 통과
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경제학
연준이 말하는 것처럼 은행이 건전하다고 생각한다면 손을 들어보세요.
스트레스 테스트 결과
2024년 연방준비은행 스트레스 테스트 결과를 고려해 보세요.
올해의 가상 시나리오는 작년의 시나리오와 대체로 유사합니다. 여기에는 상업용 부동산 가격이 40% 하락하고 사무실 공실이 크게 증가하며 주택 가격이 36% 하락하는 심각한 글로벌 경기 침체가 포함됩니다. 실업률은 거의 6-1/2% 포인트 상승해 최고 10%에 이르렀고 그에 맞춰 경제 생산량도 감소했습니다.
2024년 스트레스 테스트에 따르면, 올해 테스트를 실시한 31개 대형 은행은 약 6,850억 달러의 손실을 흡수하고 스트레스 상황에서도 가계와 기업에 대출을 계속할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
두 가지 자금 조달 스트레스에는 더 심각하거나 덜 심각한 경기 침체와 결합된 예금의 급격한 가격 조정이 포함됩니다. 각 요소에서 대형은행은 총체적으로 최소 자본 요건 이상을 유지하며 자본 비율은 각각 2.7%포인트, 1.1%포인트 하락할 것입니다.
서로 다른 시장 상황에서 5개의 대형 헤지펀드가 실패하는 것을 포함한 두 가지 트레이딩 북 스트레스로 인해 가장 크고 가장 복잡한 은행은 700억 달러에서 850억 달러 사이의 손실을 입을 것으로 예상됩니다. 결과는 이들 은행이 헤지펀드에 상당한 노출을 갖고 있지만 다양한 유형의 거래 장부 충격을 견딜 수 있음을 보여주었습니다.
스트레스 테스트 변수
참여은행
보고서에는 더 많은 내용이 있으므로 자세히 살펴보는 것이 좋습니다.
스트레스 테스트가 그렇게 힘든가요?
스트레스 테스트로 돌아가서 일부 항목은 극단적으로 보이고 다른 항목은 완전히 느슨해 보입니다.
3개월 이자율 매개변수는 5.3%에서 0%까지입니다. 3개월 금리가 11%로 올라가면 스태그플레이션은 어떻게 되나요?
또 다른 쉬운 매개변수는 주식 시장이 55% 하락하는 것입니다. 75%라면 어떨까요? 75%는 그렇게 드문 일이 아닙니다.
5.8% 포인트의 BBB 채권 스프레드가 그렇게 힘든가요? 정크본드가 물 밖으로 날아간다면 어떻게 될까요?
31개 대형은행이 기적적으로 살아남을 수 있다고 하더라도, 살아남지 못할 150개 이상의 지방은행이 있을까?
은행들은 규제 완화를 원한다
즉각적인 반응은 예상했던 대로였습니다.
금융산업그룹, 스트레스 테스트에서 은행의 '자본력' 입증, 바젤III 제안은 '정당화되지 않음' 발표
금융서비스포럼은 수요일에 연방준비제도의 스트레스 테스트 결과, 은행 자본 요건을 강화하려는 논란의 여지가 있는 바젤 III 엔드게임 제안이 필요하지 않다는 것이 입증되었다고 밝혔습니다.
은행정책연구소는 "바젤III 엔드게임 제안의 추가 자본 요건은 정당화되지 않는다"고 말했다. “국내 최대 규모의 은행은 자본이 풍부하며 스트레스 상황을 포함하여 가계와 기업을 지원하는 강력한 원천입니다.”
이것은 모든 시장 전환점에서 여러분이 듣게 될 어떤 일도 잘못될 수 없다는 종류의 말입니다.
좋습니다 여러분, 지금 당장 모든 자산을 시장에 내놓으면 어떨까요?
실리콘 밸리 은행을 포함한 여러 은행이 최근 금리가 상승하는 환경으로 인해 문을 닫았습니다.
질문: 그렇다면 연준의 스트레스 테스트는 무엇이었나요?
A: 은행 보유 자산의 손실을 구제하여 은행에 자본 이득을 제공하는 금리 하락 환경입니다.
따라서 연준이 말하는 것처럼 은행이 건전하다고 생각한다면 손을 들어주세요.
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