바젤3

[닉네임1]

에 대한 전체적인 내용을 되도록 쉽게 요약해 봅니다.

1. 바젤1,2, 3의 목적은 은행을 포함한 금융권의 자기자본 확충비율을 높여 건전성을 강화하기 위한 규제입니다.

"자기자본"에 대해서는 아래에서 설명하겠습니다.

특히, "바젤3"는 우리에게 약간 공포스러운 요소를 포함하고 있습니다.

2. 어디서 누가 무엇을 하냐구요? 스위스 바젤에 본부를 둔 국제결제은행 산하 바젤은행감독위원회에서 은행의 자기자본비율을 나타내는 BIS를 정합니다.

3. 국제결제은행은 언제 설립되었나요? 제1차 세계대전이 종료된 1930년 5월에 주요국(승전국이 겠죠)이 독일의 전쟁책임에 대한 배상문제를 처리하기 위해 만들었습니다.

4. 바젤 1이 뭐죠?

가. 계기: 1974년 독일의 대형은행인 에르스타프은행의 파산

나. 목적: 은행건전성 유지와 감독에 대한 협력 증진

다. 결과: 은행 관련 글로벌 표준을 제정하기 위해 1974년 바젤위원회를 설립

라. 주요내용: 은행들의 자기자본 비율을 8%, 기본자본비율[기본자본/위험가중자산(신용위험+시장위험)] 4%를 유지하도록 하는 국제 표준안 만들어짐

마. 자기자본비율 공식: (자기자본/위험가중자산)X100

4.1 잠깐 용어 정리

4.1.1 자기자본: 기본자본 + 보완자본-공제항목

가. 기본자본: 은행이 주식을 발행해서 조달한 자본인 보통주자본과 영업(일반은행은 주로 예대마진)해 번 이익의 잉여금

나. 보완자본: 우선주(보통주와 달리 의결권은 없지만 배당을 더 받을 수 있는 주식: 대기업 등 큰 손들이 투자하겠죠)와 후순위채권(증권회사와 저축은행들이 자본을 늘리려고 이자 더 해서 투자자에게 팔았죠. (부산저축은행과 동양증권이 생각나시나요? 망하면 거의 같이 망하죠)

다. 공제항목

- 영업권: 가게 프리미엄하시죠?

- 연결조정차계정: 지배회사가 투자하면 지배회사는 투자계정에 종속회사는 자본계정에 들어가는 중복되는 부분을 밴(상계)차액

예: 지배회사가 10억투자했는데 종속회사에 12억자본이 되었다면 10억은 상계한 2억

- 이연법인 세차: 법인세법에 의해 납부해야 할 법인세가 은행이 예산으로 잡은 법인세 비용을

  초과하는 경우 그 초과된 금액

예: 금융기관이 법인세비용을 10억으로 잡았는데 실제 법에 따라 내야 할 금액 12억이면

초과된 2억

4.1.2 위험가중자산

가. 신용위험: 거래당사자자(주로 회사겠죠)의 신용도가 하락하거나 부도 때 생길 수 있는 위험: 신용평가의 중요성

나. 시장위험: 시장상태의 변화(호경기-경기-침체-불경기 등) 투자수익율이 변동하는 위험: 장기투자의 위험성

4.2 결론: 거래 상대방 신용에 대한 정확한 평가와 장기투자시 경기변동의 위험관리를 제대로 못하면 은행 망한다.

시간이 더 지나서 은행 등의 시장참여자의 꼼수로 금융위기가 오면서 이 규제는 점점 강화됩니다. 은행이 망하면 어떻게 될지 생각해 보신 분 있으신가요? 신용경제라는 금융체제의 핵심인 은행이 망하면 우리는 직접 물물교환을 하거나 금 등의 가치불변 상품이 유일한 대안일텐데 기업은 어떻게 재료를 구입하며 유통은 어떻게 하고 소비자는 어디가서 물건을 구입해야 할까요? 한마디로 경제시스템이 멈춰버리게 됩니다. 이게 은행 건전성을 강화해야 하는 이유이지 않을까 생각합니다.

5. 바젤 2가 뭐죠?

가. 계기: 아시아 금융위기 기억나시나요? 태국바트화 폭락으로 시작되어 우리도 결국 IMF 체제를 받아들였죠

나. 주요내용(2004년)

- 바젤1에서 정한 은행들의 자기자본 비율을 8%, 기본자본비율[기본자본/위험가중자산(신용위험+시장위험)] 4%는 그대로 유지

- 운영위험이 추가: 신용평가와 위험관리를 잘했다고 생각했는데 알고 봤더니 실패할 수 밖에 없는 부적절한 사람, 일하는 절차와 시스템에 따른 위험(느낌이 오시나요? 신용평가 시스템이 좋은데 청탁 등 부정한 방법으로 막대한 대출을 해주는 사람이나 관행의 문제라는 겁니다. 또는 새로운 법의 도입으로 발생하는 위험도 포함합니다.

- 위험가중자산 대비 보통주자본비율 2%이상 유지: 은행이 주식을 발행해 자본을 더 조달하거나 안되면 은행주주가 돈을 더 꼴아박아라는 것이죠. 앞서 설명드렸지만 바젤1에서는 기본자본만 총자본비율에서 분리해서 4%유지를 권고(말이 권고지 말안들으면 국제금융시스템에서 퇴출이죠 그럼 은행 망하는데)보다 세분화 해서 기본자본 중 위험한 후순위채권보다는 보통주발행을 보다 세밀하게 주문했다는 것입니다.(보통주 발행하면 대체 누가 살까요?)

다. 자기자본 비율 공식: 자기자본(기본자본+보완자본-공제항목)/위험가중자산(신용위험+시장위험+운영위험)X100

5.1 결론: 운영위험이 추가되고 은행의 자기자본 중 기본자본의 확충을 강제해 은행을 압박하는 모양새이지만 은행건전성이 그만큼 중요하다는 반증입니다. 은행시스템의 붕괴는 자본주의 시스템의 붕괴이니 쩝쩝.

6. 두두두두 둥!!!! 바젤 3가 뭐죠?

가. 계기: 2008년 발생한 미국발 세계 금융위기

나. 원인: 금융권의 레버리지 확산에 따른 유동성 위험으로 규제감독체계의 개선과 건전성 규제를 감독 할 수단에 대한 필요성이 대두되었음.

다. 결과: 과도한 부채와 레버리지 확산, 유동성 위기에 대한 취약성으로 기존 바젤2 규제 대한 비판이 제기되어 2010년 바젤 3를 제정

라. 추진 로드맵(당시 예정)

- 2013년부터 순차적 실행

- 2015년 전면시행(완충자본 확중은 제외)

- 2019년부터 전면시행

마. 주요내용(개별 은행의 복원력 강화를 위해 자본의 질, 양, 규제비율 강화와 위험인식 범위 확대)

- (기본자본 중 하나인)보통주자본의 비율을 2%->4.5%(작은것 같지만 돈 단위가 다릅니다.)로 상향 조정

- (자기자본 중 하나인)보통주자본을 포함한 기본자본비율을 4%->6%로 상향 조정

- 둘 모두를 가만히 보면 은행이 열심히 돈 벌어서 이익잉여금을 많이 모아서 자기가 주식발행하고 자기가 자식 주식을 매입하지 않고 다른 방법이 있을까요? 은행이 이익잉여금을 남길려고 얼마나 애을 썼을까요?

- 경기 변동에 대응하기 위해 0~2.5% 수준의 완충자본을 쌓아라.

(은행 복원력의 끝판입니다. 그런데 어디서 저 돈을 끌어와야 할까요? 참 어려운 문제입니다.)

바. (기본자본 중 하나인)보통주자본, (자기자본중 하나인)기본자본, 총자기자본의 비율 변동

- 보통주 자본: 2%->7~9.5%

- 기본자본: 4%->8.5~11%

- 총자기자본: 8%->10.5~13%

- 거의 은행 죽으라는 소리 아닌가요? 아니죠 은행이 죽지는 않겠죠?

사. 우리나라(한국은행)의 적용 비율

- 대형은행: 국민은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행, 기업은행 등 5개

- 중소형은행: 농협, 대구은행, 부산은행 등 3개

- 산업은행 등의 특수은행은 예외입니다.

- 보통주자본비율: 대형은행(10.3%), 중소형은행(9.7%)

- 기본자본비율: 대형은행(10.4%), 중소형은행(10.0%)

- 총필요자본비율: 대형은행(13.5%), 중소형은행(13.4%)

6.1 결론: 바젤2부터 공시가 의무화되어 자기가 대출한 은행의 현재 상태를 볼 수 있습니다. 자기가 지옥행열차를 탔는지 아닌지 확인해야 하지 않을까요?

7. 바젤 3에 의한 확인사살???

솔직히 이건 꼭 우리나라만을 대상으로 한 건 아닌데 좀 뜨끔한게 사실입니다.

리스크 중심의 자본규제를 보완하기 위해 즉 사전에 위험자체를 방지하는 측면의 규제를 신규로 도입했습니다.

익스포저 대비 기본자본이 3%를 초과하도록(될 수 있도록 예대마진 많이 남기고 남으면 대출하지 말고 돈을 은행에 쌓아놓으라는 것으로 보입니다.) 레버리지 규제를 신규로 도입해서 무분별한 대출을 방지하라는 겁니다.

휴! 이제 대충 끝났는데 생각보다 글이 길어 졌습니다. 도움이 되었으면 좋겠는데 오히려

혼란만 주지 않을까 염려가 됩니다. 다른 책을 보실 때 도움이 되었으면 좋겠읍니다.

[재벌2세]

쉽게 설명해서 납득이 되네요^^
결론은 예대/여신 마진을 많이 남기든 적게 남기든 은행이 알아서 하고,

대신에 위험을 대비해서, 기본자본 비율에서 3%넘게 대손 충당금을 은행에 쌓아 놓아라는 말이네요^^
그럼 은행은 새로운 세계은행 규격에 맞추려고 BIS비율도 높이고 기타등등....

그런데 또 바젤3한다고 자기자본 비율에서 3%의 위험대비 대손충담금을 쌓아라는 말에 화도 나지만
만만한게 호구라고, 기업들한데는 함부로 할 수 없고 서민들 신용대출이나 담보대출이나 자영업자 소호대출에,

대출규제 강화니 기존대출의 연장 불가니,신용하락과 담보물권 가치하락으로 대출회수니....쓸데없는 헛소리 하겠지요^^ (계속)

[클로바]

감사합니다 ㅎ

[재벌2세]

1금융융권에서 밀린 서민들은 2금융귄으로 3금융권(사채)으로 이동할 수록 늘어나는건 이자부담 뿐
빚을 갚기 위해 최악의 방법인 부동산 처분으로, 하나 둘씩 쏟아져 나오는 담보물권들은 기존 부동산을 하락 시키고.

하락된 부동산은 금융권의 담보가치를 하락시키는 악순환으로 서민들의 이자부담은 상승하고 소비는 줄어
자영업자의 영업매출과 영업이익 격감으로 내수경제가 힘들어 질 때 마지막 한국의 생명줄인 수출 마저 하락 (수출전망지수 참조)하여

한국경제는 4차산업혁명의 급류에 구명조끼 하나 갖추지 못하고 휩싸여 가는 표류자가 될 수도 있다고 봅니다(끝)

[배짱여사]

바젤3에 대해 일목정연하게 정리를 잘해놓으셨군요 정말 우리대동식구분들은 똑똑하신분들만 있는것 같아요 저도 책을읽고나름대로 정리를 해두었는데~ 저랑 같은맥락으로 정리를 하였고 아직 책을 읽지안으신분들이 보면 좋은자료네요

[심금]

이런건 인쇄해서 밑즐 쫙좍 쳐가면서 복습해야 되. 감사합니다 복받으실 겁니다

[초록]

열심히 볼게요^^

[김 정미]

너무 잘 정리해 두셨다고^^ 도봉님께서 질투난데요.. 좋은 정보 감사하게 잘 읽겠습니다.감사합니다^^*

[닉네임1]

그렇게 생각해주시니 감사합니다.

[커피나무]

감사합니다..잘 읽을게요^^

[닉네임1]

부족한 글인데 도움이 되신 분들이 있는 것 같아 다행이고 감사합니다.

[보노보노]

감사합니다

[서울스마일]

감사합니다.

[나경채]

이해하기 쉽게 써서 감사합니다 .

[dream5271]

감사합니다

[라스칼]

감사합니다^^

[오딧세이]

너무쉽게 설명 해주셔서 감사합니다.

[Christy Joung 대동]

감사합니다 꿀팁스터디로 옮기겠습니다 ^~^♡

[씨에스]

와우 굿 ㅎㅎ

[밀리더리]

좋은 정보 너무너무 감사합니다

[라카시스]

좋은 자료네요 감사합니다

[백종원]

감사합니다

[기자불립]

감사합니다

[이성훈]

닉네임1님 감사합니다. 많이 이해가되었어요. 그리고 자료를 한번더 씹어서 소화하기쉽게 댓글 남겨주신 재벌2세님도 또 대단하시네요. 새삼 대동식구들의 놀라운 수준에 감탄합니다.

[민쨩]

감사요^^

[루카]

잘읽고 갑니다

[이민장려]

너무 감사합니다. 몇번을 다시 봤는지 모릅니다. 구글링중.

[얼릉이]

ㅋ 설명이 넘 잘되져 있네요~~

[토비]

최고입니다. 이제야 이해했네요. 은행규제의 강화, 19년 전면시행이 눈이 띄입니다

[김세라]

감사합니다. 닉네임님! 지금 인쇄하고 있어요! 천천히 여러번 볼려고요!

[누리]

바젤1부터 자세히 설명해주셔서 감사합니다 프린트해서 반복해서 읽고 있습니다 그동안 도봉님 강의를 오래 들은 구력으로 감은 잡히는데 제가 워낙 경제 문외한이라 생소한 단어들이 많아 세부항목까지 다 이해가 되진않습니다 그래도 식민이 아닌 시민으로 살기위해 열심히 공부해보겠습니다 ^^

[Gamnamu]

자료정리 감사합니다...
정말 많은 분들이 서로 정보를 정리 해 주시고, 공유 해 주시고 계시네요...
제가 언제 그 정도 수준에 다다를지 까마득 합니다...^^

[고구려]

닉네임1님 감사합니다.^^
도봉선생님도 감사합니다.
현실 경제가 느껴집니다.

[아레테 Arete]

감사합니다.

[유피테르]

정리 잘 해주셔서 잘 보았습니다.
감사합니다~

[초보사용자]

잘보겠습니다~~

[청은주]

고맙습니다. 다시 정리정돈 됩니다.

[전화비서]

감사합니다..잘 읽을게요^^

[유종표]

감사합니다.

[이슬비]

감사합니다~~

[이가현]

감사요

[a비타민]

감사합니다

[진 구조]

바젤 부분은 어려워서 부동산편만 봤는데....요약하신걸 보니 다시 한번 볼마음이 생겼습니다.

감사합니다
^^

[풍류객]

누구나 쉽게 이해할수 있게 정리해주셔서 감사합니다...!

[호랭이]

쉬운 설명 감사합니다.

[삼둥이맘]

쉬운 요약 설명 감사합니다.

[007pcy]

정리 갑사합니다

[metalmind]

정리를 잘해 주셔서 감사합니다~

[퍼플]

소중한 정리 감사드립니다~