금융공학을 위한 수학 책 추천

[정지원(30기)]

우선 미적분학으로 가장 유명한 책은 JAMES-STEWART "CALCULUS" 입니다.

이게 번역본도 나와 있고, 솔루션도 나와 있습니다.(저는 보지는 않았습니다)

-토마스 책도 많이 추천하는 사람이 많이 있네요~

이후는 금융공학을 전공하는 학생이 추천한 과목입니다. 그냥 참고 만 하세요~

금융공학을 시작하기 위해서는 Shreve의 Stochastic Calculus for Finance Continuous-Time Models 와 

Oksendal의 Stochastic Differential Equations 이 두 권의 책을 마스터 해야 합니다.

이를 이해하기 위해서는 해석학, 수치해석학, 확률론, 통계, 미분방정식 등이 필요 합니다.

해석학은 Rudin이나 Marsden의 책이 유명합니다. 

둘 중 하나를 선택하여Introdunction to Real Analysis를 공부하신다면 해석학의 

기초를 쌓는데 도움이 될 것입니다. 저는 개인적으로 후자를 추천하는데요~ 

왜냐하면 Marsden의 책이 훨씬 설명과 예제가 풍부하여 처음 공부하시는 분들의 이해를 돕는데 

도움이 많이 되기 때문입니다. 그리고 이 책을 마스터 하신 후에는 대학원 Measure Theory를 주로 다루는 

Stein이나 Folland의 Real Analysis를 공부하기를 권장합니다.

확률론은 매우 유명한 Sheldon Ross의 A First Course in Probability를 추천합니다. 

그리고 이 책을 마스터 하신다면 Williams의 Probability with Martingales 을 추천합니다.

통계의 경우는 Hogg나 Miller and Miller의 Statistics 책을 추천합니다. 

이 정도 통계만 마스터해도 앞으로 금융공학을 전공하는데 쓰이는 통계 수준을 크게 커버할 수 있을 것이라

생각합니다. 물론 대학원 과정으로 Time Series 등의 테크닉을 익혀 두어 나중에 금융 통계를 

전문적으로 다룰 수 있는 기술을 익힌다면 매우 좋겠지만요 ^^;;;

[김주란(30기)]

굉장히 갈 길이 멀게 느껴지기는 하지만 그래도 공부를 해야한다는 압박감이 밀려오는 글이네요. 감사해요~

[심형준(30기)]

Stochastic Calculus for Finance Continuous-Time Models
이책은 아주 얇고 들고 다니기 좋던데, 한페이지 한페이지 넘기기 너무 힘들던데 ㅠ

집에 있는 1학년때 배운 미분 교재는 TOMAS ..근데 이걸 언제 공부했나 생각이 들 정도로 생소함이 ㅠ


정박사님 ㅋ 스터디해요!

[정지원(30기)]

근데 저도 본 책은...ㅋㅋㅋ 없어요....ㅋㅋㅋ 누가 추천해줬길래 올린겁니다...

[김미화(30기)]

심박사에 이어 정박사님! 빨리 전공 바꿔서 함께 금융공학 공부해요.. 그래서 어린양들을 보살펴주세요.. ㅋㅋ

[구혜영(30기)]

으하아;; 이게 다 뭐다냐;;; ㅠ_ㅠ