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연방준비제도이사회(FRB)는 목요일 심각한 경기 침체 속에서도 대형 은행이 가계와 기업에 대출을 제공할 수 있도록 돕는 연례 스트레스 테스트에 대한 가상 시나리오를 발표했습니다. 또한 이사회는 처음으로 은행 시스템에 대한 "탐색적 분석"을 통해 다양한 위험을 조사하기 위해 고안된 네 가지 가상 요소를 공개했습니다. 탐색적 분석은 은행 자본 요건에 영향을 미치지 않습니다.
이사회의 연례 스트레스 테스트는 향후 2년 동안 지속되는 가상의 경기 침체 시나리오 하에서 손실에 대한 완충 역할을 하는 손실, 순수익 및 자본 수준을 추정하여 대형 은행의 회복력을 평가합니다. 올해 32개 은행은 기업 부채 시장은 물론 상업용 및 주거용 부동산 시장 모두에서 스트레스가 높아지는 심각한 글로벌 불황에 맞서 테스트를 받게 될 것입니다. 시나리오는 예측이 아니며 미래 경제 상황에 대한 예측으로 해석되어서는 안 됩니다.
2024년 스트레스 테스트 시나리오에서 미국 실업률은 거의 6.5% 포인트 상승해 최고 10%에 이릅니다. 실업률 증가는 극심한 시장 변동성과 회사채 스프레드 확대, 주택가격 36% 하락, 상업용 부동산 가격 40% 하락 등 자산가격 폭락을 동반한다. 상당한 거래 또는 관리 업무를 수행하는 대형 은행은 회사의 최대 거래 상대방의 예상치 못한 부도와 관련된 잠재적 손실 및 자본 효과를 추정하고 보고하기 위해 거래 상대방 부도 시나리오 구성요소를 통합해야 합니다.
또한 대규모 거래를 운영하는 은행은 거래 및 관련 포지션을 주로 강조하는 글로벌 시장 충격 요소에 대해 테스트를 받게 됩니다. 글로벌 시장 충격 구성요소는 시장 불안과 높아진 불확실성을 반영하는 다양한 위험 요인에 대한 일련의 가상적인 스트레스입니다.
아래 표는 2023년 3분기 기준 데이터를 기준으로 각 은행에 적용되는 연간 스트레스 테스트의 구성요소를 보여줍니다.
올해의 탐색적 분석에는 광범위한 위험에 대한 은행 시스템의 탄력성을 평가할 4가지 별도의 가상 요소가 포함되어 있습니다. 가상적인 요소 중 두 가지는 대형 은행 예금의 상당 부분에 대한 급격한 가격 조정을 초래하는 자금 조달 스트레스를 포함합니다. 각 요소에는 인플레이션이 증가하고 금리가 상승하는 온건한 경기 침체와 높고 지속적인 인플레이션과 금리가 상승하는 심각한 글로벌 경기 침체를 포함하여 서로 다른 금리 및 경제 상황이 있습니다.
탐색적 분석의 다른 두 가지 요소에는 가장 크고 가장 복잡한 은행에만 적용되는 두 가지 시장 충격 세트가 포함됩니다. 이러한 충격은 각기 다른 금융 시장 상황 하에서 5개의 대형 헤지펀드가 실패했다는 가설을 제시합니다. 이러한 조건에는 장기적인 인플레이션에 대한 부정적인 전망과 함께 세계 경제 활동 감소에 대한 기대, 미국 및 기타 국가의 심각한 경기 침체에 대한 기대가 포함됩니다.
탐색적 분석은 스트레스 테스트와는 다르며 기업별 결과에 초점을 맞추기보다는 광범위한 은행 시스템에 대한 추가 가상 위험을 탐색합니다. 이사회는 2024년 6월 연간 스트레스 테스트 결과와 함께 종합 결과를 발표할 예정입니다.
2024 스트레스 테스트 은행 1
은행글로벌 시장 충격에 직면상대방의 채무 불이행에 따라 다름앨리파이낸셜(주)아메리칸 익스프레스 회사뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션뉴욕 멜론 은행 은행바클레이스 US LLCBMO 금융 공사캐피탈원금융(주)찰스 슈왑 코퍼레이션씨티그룹 주식회사시민 금융 그룹, Inc.Credit Suisse Holdings (미국), Inc.DB USA 법인금융 서비스 살펴보기피프스 서드 뱅코프골드만삭스 그룹, Inc.HSBC 북미 홀딩스 Inc.헌팅턴 방크셰어스 법인JPMorgan Chase & Co.키코프M&T은행주식회사모건스탠리노던 트러스트 코퍼레이션PNC 금융 서비스 그룹, Inc.RBC 미국 그룹 홀딩스 LLC지역 금융공사산탄데르 홀딩스 USA, Inc.스테이트 스트리트 코퍼레이션TD 그룹 US 홀딩스 LLC트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션UBS 아메리카스 홀딩 LLC미국 방코프웰스 파고 앤 컴퍼니
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1. 본 표에 기재된 정보는 2023년 3분기 데이터를 기준으로 작성되었습니다. 텍스트로 돌아가기
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최종 업데이트: 2024년 2월 15일
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