구분 |
누적 수익률 |
%순위 |
BM |
유형평균 |
운용사 |
KOSPI |
MSCI ACWI |
|
1주일 |
-4.25 |
46 |
-4.58 |
-4.61 |
-4.26 |
-3.84 |
-7.19 |
|
1개월 |
-15.16 |
96 |
-7.34 |
-8.37 |
-15.18 |
1.09 |
-9.77 |
|
3개월 |
-26.40 |
96 |
-10.84 |
-13.97 |
-26.45 |
-10.03 |
-13.65 |
|
6개월 |
-33.55 |
96 |
-17.56 |
-18.92 |
-33.63 |
-19.63 |
-20.64 |
|
9개월 |
-44.31 |
96 |
-24.24 |
-26.77 |
-44.41 |
-23.83 |
-25.28 |
|
1년 |
-47.15 |
95 |
-27.86 |
-30.75 |
-47.27 |
-28.88 |
-31.02 |
|
연초후 |
-44.76 |
96 |
-25.16 |
-27.95 |
-44.86 |
-25.17 |
-27.61 |
주1) MSCI ACWI는 Morgan Stanley Capital International All Country World Index Free
주2) BM(벤치마크) : MSCI ACWI
3. 수익/위험 분석(
구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
표준편차(%) |
25.11 |
24.01 |
25.38 |
유형평균 |
19.75 |
16.78 |
17.30 |
BM민감도(β) |
0.99 |
1.21 |
1.25 |
유형평균 |
0.99 |
1.00 |
0.96 |
트래킹에러(TE,%) |
17.32 |
15.34 |
15.65 |
유형평균 |
4.48 |
3.82 |
4.00 |
Sharpe Ratio |
-5.11 |
-3.63 |
-2.73 |
유형평균 |
-3.59 |
-3.01 |
-2.58 |
젠센의 알파(%) |
-77.32 |
-34.00 |
-21.57 |
유형평균 |
-17.03 |
-4.94 |
-6.35 |
정보비율(IR) |
-4.43 |
-2.81 |
-1.99 |
유형평균 |
-3.72 |
-1.28 |
-1.22 |
주1) 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
주2) BM(벤치마크) : MSCI ACWI
4. 주요 주식 보유 현환(
종목 |
펀드 (%) |
주식 (%) |
전월대비 (%p) |
유형평균 (%) |
|
MRV ENGENHARIA |
2.20 |
2.44 |
0.34 |
0.09 |
|
BOVESPA HOLDING SA |
2.17 |
2.41 |
0.52 |
0.03 |
|
REDECARD SA |
2.14 |
2.37 |
0.31 |
0.06 |
|
China Railways Construction Corp |
2.05 |
2.27 |
0.42 |
0.34 |
|
FRESNILLO PLC-W/I |
2.03 |
2.26 |
-0.19 |
0.00 |
|
|
2.03 |
2.25 |
0.48 |
0.09 |
|
STRABAG SE |
1.90 |
2.11 |
-0.08 |
0.00 |
|
TRANSMISSION EQUIPMENT |
1.89 |
2.09 |
0.06 |
0.19 |
|
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD |
1.85 |
2.05 |
0.22 |
0.27 |
|
NEW WORLD RESOURCES BV-W/I |
1.81 |
2.00 |
-0.03 |
0.03 |