개미들의 이야기

기법의 원리:   전날 상한가가고 다음날 갭상승으로시작한 종목은 털더라도 반드시 한번 쳐올려서 비싼 가격에 팔아먹는다.   이때 10시 이전에 3%정도 먹고 빠질 수 있는 타이밍이 있고, 운 좋으면 다시 한번 상한가에 갈수도 있다.        매수 방법:   전일 강하게 상한가에 간 종목 5종목을 관종으로 편입해두었다가. 다음날 3~8% 사이로 갭상승해서 시작하면, 시초가에 매수한다. (여기서 강한 상한가의 의미는 아래서 설명하겠음). 해당 종목이 없으면 매수하지 않는다.     매도방법:   매수 즉시, 절반 물량을 +3%에 매도 걸어두고, 그 물량이 체결되면 나머지 절반 물량은 매수호가 한호가 아래에서 스탑로스 걸어두고 신경끈다. (운좋으면 더 먹는거고, 운 나쁘면 절반물량에 대해서만 3%먹고, 나머지는 가볍게 손절하는 방법임)   확률 검증     검증기간: 3월 17일부터 4월 29일까지 총 30거래일   검증 종목수: 30거래일 동안 상한가 발생종목중, 익일 3~8% 갭상승한 경우는 총 176회 발생(일평균: 5.87회)         조건 및 검증 방법:     1. 검증 내용   전일 상한가를 강한상한가와 약한 상한가로 나누어 확률을 검증함   그리고 시가매수와, 시가 재돌파시 매수로 확률을 나누어 검증함     2. 강한상한가의 조건   11시 이전에 상한가에 진입   상풀림이 없어야 하며(오전중에 1번정도 작은 이탈은 인정)   상한가에서 거래량이 터지지 말아야 함   단, 쩜상은 대상에서 제외함     3. 시가 재돌파시 매수의 조건   시가 재돌파가 10시이전에 나타나는 것만 인정     4. 성공의 조건   10시 이전에 매수대비 3%수익 구간 발생하면 성공     5. 시가매수시 실패의 조건   시가 대비 3%손실 구간 발생 또는 3% 손실구간이 발생하지 않더라도 시가 가격 밑으로 주가가 떨어진 후 10분 이내에 시가를 재돌파 하지 못할 경우 손절     6. 시가재돌파시 매수시 실패 조건   마찬가지로 매수가격 대비 3% 손실 또는 시가 밑으로 재하락해서 10분이내에 복귀 못할 경우 손절        검증결과     총 승률:     시가매수시: 107승 69패, 60.8%   시가재돌파시 매수시: 66승 27패, 71%   시가 매수시 결과     강한상한가: 26승 11패, 승률 70.3%   약한상한가: 81승 58패, 승률 58.3%     - 역시 약한상한가 보다는 강한상한가인놈이 확률이 높음   - 강한상한가 매수기회는 하루 평균 1.2종목 정도     시가 재돌파시 결과     강한상한가: 15승 4패, 78.9%   약한상한가: 51승 23패, 68.9%     - 강한놈이나 약한놈이나 시가 매수시 보다는 확률이 높음   - 단, 10시 이전에 매수기회를 주지 않고 날라가버리는 경우가 많음 (약43%는 매수기회를 주지 않음)   - 따라서 강한 상한가의 경우, 하루 평균 0.667종목 즉 3일에 2종목꼴로 매수기회가 발생함   위의 결과 확실히, 약한 상한가에 비해서는 강한상한가에서 확률이 높음을 알 수 있음     추가로, 종합주가지수와 코스닥의 시가 갭상승 또는 갭하락 정도에 따라서 결과가 어떻게 달라지는지 검증해보았음     - 당연히 종지나 코스닥이 양봉이면 확률이 올라가겠지만, 그 사실은 시가 매수시에 알수가 없으므로 시가 갭상승정도를 참고 지표로 활용함   - 위의 검증결과 확률이 높았던 강한상한가의 경우만 확률을 재검증함       시가매수시(강한상한가):     코스닥, 코스피 둘다 갭상승시: 13승 6패, 68.42%   코스닥, 코스피 둘다 갭하락시: 5승 0패, 100%   코스닥 갭상승, 코스피 갭하락: 7승 3패, 70%   코스닥 갭하락, 코스피 갭상승의 경우는 없었음       시가매수시(약한상한가):     코스닥, 코스피 둘다 갭상승시: 56승 40패, 58.33%   코스닥, 코스피 둘다 갭하락시: 14승 8패, 63.64%   코스닥 갭상승, 코스피 갭하락: 10승 10패, 50%   코스닥 갭하락, 코스피 갭상승의 경우는 없었음         시가재돌파시 매수(강한상한가):     코스닥, 코스피 둘다 갭상승시: 9승 1패, 90%   코스닥, 코스피 둘다 갭하락시: 4승 0패, 100%   코스닥 갭상승, 코스피 갭하락: 2승 3패, 40%   코스닥 갭하락, 코스피 갭상승의 경우는 없었음        시가재돌파시 매수(약한상한가):     코스닥, 코스피 둘다 갭상승시: 33승 19패, 63.46%   코스닥, 코스피 둘다 갭하락시: 9승 3패, 75%   코스닥 갭상승, 코스피 갭하락: 9승 1패, 90%   코스닥 갭하락, 코스피 갭상승의 경우는 없었음     -결과해석:     - 각 유형별로 샘플수가 많지는 않아 정확한 분석이라고 말하기는 어렵지만, 대체적으로 갭상승으로 시작하는 경우보다 갭하락으로 시작할 경우가확률이 높았음(개인적인 경험으로는 확률이상으로 확신이 생겼음)   - 그리고 결과론적인 이야기 이지만, 그날 장이 양봉으로 마감될 경우 확률이 높았음(참고만 하시길)   - 그리고 장이 강하게 갭상승해서 시작하는날(1%이상 갭상승)은 확률이 더더욱 떨어짐   - 경험상 0.5%정도 갭하락으로 시작하는날이 가장 좋음         결론     - 기법 해당 종목의 출현수는 떨어지지만, 확률상 시가매수보다는 시가 재돌파시 매수가 안전해보임   - 반드시 강한 종목만 매수   - 당일 종합주가지수와 코스닥이 갭하락으로 시작하는데, 기법 해당종목이 나타날 경우 강하게 배팅할 찬스일수도 있음       분석의 문제점     - 샘플수가 적음   - 단기간(최근 1달간은 반등장, 즉 장이 좋았던 시점이므로 확률이 높았을 수도 있음)   - 시가재돌파시 매수에 대한 확률을 구할때, 정확하게 시가를 기준으로 3%를 성공으로 보았으나, 실제 시가재돌파 매매에서 정확하게 시가에 매수하기란 어려움. 즉, 3%를 다 못먹을 가능성이 생기거나, 3%를 다 먹는다면 확률이 떨어질 것임       기타 느낀점 및 TIP   - 3% 이상 수익이 나는 경우는 꽤 많지만, 상한가로 마무리 되는 경우는 거의 없었음: 욕심을 버리고 오전장내에 수익을 극대화한 상태에서 매도하는 것이 바람직함   - 3% 수익시에 절반 물량은 반드시 수익실현을 해주어야 함: 워낙 순식간에 모든 수익이 물거품이 되는 경우도 허다함   - 전일 상한가 갈때, 거래량이 어느정도는 실리는 것이 좋음: 단, 상한가에서 물량 털었는지는 확인필요.   - 전일 상한가가 쩜상이거나, 거래량이 미미하게 상가는 경우는 다음날 시가가 매우 높게 형성되거나, 확률이 떨어짐   - 느낌상, 겨우 겨우 억지써서 상한가 간 느낌이 되는 놈들(즉, 약한 상한가 놈들)은 확률이 매우 떨어짐: 이런 놈들은 다음날 시가에 무조건 털고 나가는 경우가 많음(물론 위의 분류상 약한 상한가에 분류되는 놈들이니 아얘 접근하지 않는 게 좋음)   - 역배열보다는 정배열이 좋음   - 2연상이상인 놈이 더 위험하기는 하지만, 더 확실한 움직임을 보여줌(즉, 화끈하게 올리고 화끈하게 털어줌.)