|
구 분 | 2014년말 | 2013년말 | 2012년말 | 2011년말 | 2010년말 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주가지수 | KOSPI | 1,915.6 | 2,011.3 | 1,997.1 | 1,825.7 | 2,051.0 |
KOSDAQ | 543.0 | 500.0 | 496.3 | 500.2 | 510.7 | |
시가총액 | 금 액 | 1,335.3 | 1,305.3 | 1,263.4 | 1,147.9 | 1,239.9 |
증가율 | 2.3 | 3.3 | 10.1 | -7.4 | 27.4 | |
거래대금 | 금 액 | 1,458.7 | 1,436.7 | 1,723.9 | 2,260.1 | 1,893.7 |
증가율 | 1.5 | -16.7 | -23.7 | 19.4 | -5.1 |
주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
금융투자업은 경기 상승시 주가지수 상승에 따라 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시 수익창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. 계절적 변화에 따른 영향은 크지 않습니다.
(4) 시장 여건
금융투자업은 경기 동향 및 금융시장 변동에 대하여 다소 민감한 편입니다. 자본시장법 시행에 따라 고객에게 제공할 수 있는 상품 및 서비스 범위가 확대되고 지급결제 기능이 강화되는 등 타 금융산업과 경쟁할 수 있는 여건이 마련되고 있습니다.
특히 금융투자업은 낮은 진입장벽과 갈수록 낮아지고 있는 위탁매매 수수료율 등으로 극심한 경쟁 상태에 놓여져 있으며, 간접투자상품 운용 및 판매 제한의 완화, 방카슈랑스의 도입, 증권회사의 집합투자업 및 신탁업 겸업 허용 등 금융 업종간 업무영역 파괴가 가속화되면서 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기가 도래하였습니다.
이에 향후 은행, 보험, 금융투자회사의 3대 축으로 재편될 금융시장에서 주도권을 잡기 위한 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망됩니다. 그러므로 각 증권사는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.
향후 금융투자업자는 전통적 위탁매매 수수료 중심의 수익보다는 우수하고 다양한 금융상품 및 서비스에 기초한 안정적인 수익 창출을 목표로 회사의 역량을 집중하는 것이 더욱 치열해지는 금융시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 길이라 할 수 있습니다.
(5) 경쟁요소
수수료 자율화 및 온라인 증권사 등장 등 저가 수수료 시장이 급속히 확대됨에 따라 기존 증권사들은 시장 점유율 감소와 증권 위탁매매 분야의 수익성 저하 등 어려운 영업환경에 계속해서 직면해 있습니다.
또한 가속화되고 있는 금융시장의 개방화, 국제화 추세속에서 국내 금융업계 역시 국제경쟁력 강화와 개방화를 위한 조치가 취해지면서 M&A 등 기업생존을 위한 경쟁이 날로 치열해지고 있으며, 금융업종간 사업영역 구분도 모호해지면서 금융기관의 대형화, 겸업화 추세가 진행됨에 따라 전 금융업계의 경쟁상황이 심화되고 있습니다.
집합투자업의 경우 저성장, 저금리 시장환경이 지속되면서 투자자의 니즈는 벤치마크대비 상대성과에서 중위험 중수익, 솔루션 상품 등으로 자금 수요가 이동하고 있습니다. 주식형 펀드의 경우 일관된 철학으로 성과가 검증된 소수의 펀드로 자금이 집중되는 모습을 보이고 있습니다. 작년 상반기에는 하이일드 채권형, 인컴펀드 등의 중위험 중수익 상품으로 자금 유입이 두드러졌으나 작년 하반기 미국의 양적완화 축소로 금리상승 우려가 대두되면서 롱숏 펀드 등 절대수익형 추구 중위험 중수익 펀드로의 자금유입이 두드러졌습니다. 꾸준하게 일관된 철학으로 장기적으로 우수한 성과를 보이며, 알파를 창출할 수 있는 운용사의 능력 또한 투자자의 니즈에 맞는 다양한 상품솔루션을 제공할 수 있는 운용사의 capability가 사업의 가장 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다.
(6) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
금융투자업은 시장 환경의 영향을 많이 받는 산업이기 때문에 환경에 따라 수익의 변동이 다소 심한 편입니다. 더욱이 자본시장법의 개정으로 대형증권사 육성정책이 시행되고 있습니다. 하지만 당사는 오랜 업력을 바탕으로 전문화, 특성화를 통해서 브로커리지 중심의 수익구조에서 탈피하여 다변화된 수익구조로 지속적인 수익창출을 위한 노력을 기울이고 있습니다.
(7) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단
부국증권은 대내외 경제의 불확실성 증대 및 금융산업의 규제 강화 등 다소 불리한 영업환경 하에서 견실한 수익구조를 확보하여 새로운 도약의 발판을 삼고자 합니다. 먼저 교육을 강화하여 전문인력을 육성하고, 주식, 채권, 파생상품 등 자산운용 전략 및 투자대상을 다변화함과 동시에 리스크관리 능력도 확보하고자 조직구조 및 운영체계를 재정비하고 있습니다.
(8) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
발행 및 유통 | 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 기타 증권유관기관 규정 |
과세 | 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 금융실명거래및비밀보장에관한법률 등 |
기타 | 신탁업법, 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의외부감사에관한법률 |
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
연결기준으로 회계연도(2015.01.01-2015.06.30) 영업수익은 3,720억원으로 전년도(2014.04.01-2014.06.30) 2,340억 원 대비 37.08% 증가하였습니다. 법인세비용차감전 순이익은 150억원으로 전년도 144억원에 비해 3.74% 증가하였습니다. 영업수익 3,720억원 중 구성 항목별 금액(비중)은 다음과 같습니다. 수수료 수익 225억 원(6.04%), 금융상품평가 및 처분이익 1,743억원(46.86%), 파생상품거래이익 1,364억원(36.67%), 이자수익 370억원(9.94%), 기타 영업수익 18억원(0.49%)입니다.
집합투자업의 경우 2015년 6월말 펀드 및 일임 전체 시장은 787.5조원으로 전년말 대비 15.2% 증가하였습니다. 펀드시장은 418.9조원으로 전년말 대비 10.2% 증가하였습니다. 주식형 펀드는 76.1조원으로 전년말 대비 -3.8% 감소하였습니다. 반면에 MMF는 105.6조원으로 전년말 대비 28.3% 증가하였고, 채권형 펀드는 82.9조원으로 전년말 대비 17.0% 증가하였습니다. 부동산 펀드는 32.8조원으로 전년말 대비 11.1% 증가하였습니다.
일임시장은 연기금 및 기관 자금 유입으로 꾸준히 증가하는 추세에 있습니다. 공사모 펀드 시장에 있어 공모펀드와 사모펀드 모두 증가하는 추세에 있습니다. 공모펀드는 2015년 06월말 기준 227.4조원으로 전년대비 11.3% 증가하였으며, 사모펀드는 191.5조원으로 전년 대비 8.8% 증가하였습니다.
글로벌 금융위기와 더불어 국내 금융산업의 구조적인 면에서 증권사간의 경쟁에 따른 수수료율의 하락, HTS매매의 비중확대와 펀드 등 다양한 상품의 개발로 인해 중소형 증권사의 전통적 수익기반인 위탁영업부문의 시장여건은 그다지 나아지지 않고있습니다.
이에 당사는 수익구조의 다변화와 안정적인 균형 달성을 위해 IB, 채권영업 및 운용 부문 등 강점이 있는 부문을 더욱 강화하고 관리부서의 효율성 제고와 저수익 부문의과감한 축소 등 내실을 추구하고자 부단히 노력하고 있습니다.
(2) 시장점유율 등
① 부국증권(주)
(단위 : 백만원, %) | |||||
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 수수료수익 | 이자수익 | 유가증권 평가및처분익 | ||
FY 2012 | 산업전체 | 47,788,257 | 6,096,322 | 7,765,345 | 11,409,429 |
부국증권 | 295,188 | 55,583 | 29,404 | 134,789 | |
점유율 | 0.62 | 0.91 | 0.38 | 1.18 | |
H증권 | 170,219 | 18,157 | 11,331 | 46,334 | |
점유율 | 0.36 | 0.30 | 0.15 | 0.41 | |
FY 2013 | 산업전체 | 34,829,934 | 4,419,997 | 5,727,007 | 8,016,880 |
부국증권 | 427,431 | 38,934 | 29,598 | 202,744 | |
점유율 | 1.23 | 0.88 | 0.52 | 2.53 | |
H증권 | 128,881 | 14,789 | 7,991 | 35,051 | |
점유율 | 0.37 | 0.33 | 0.14 | 0.44 | |
FY 2014 | 산업전체 | 44,295,498 | 5,833,222 | 7,687,551 | 9,972,562 |
부국증권 | 362,605 | 37,559 | 34,277 | 149,472 | |
점유율 | 0.82 | 0.64 | 0.45 | 1.50 | |
H증권 | 126,629 | 17,349 | 10,193 | 28,043 | |
점유율 | 0.29 | 0.30 | 0.13 | 0.28 |
- FY2013부터 대부분 증권사의 결산월 변경에 따라 12월과 3월 결산법인이 혼재되어 있음. 당사의 경우 FY2014의 결산기를 변경하여 2014.04.01 ~ 2014.12.31으로 9개월임.
- 출처 : 금융통계정보시스템(FISIS) 및 DART
② 집합투자업(유리자산운용(주))
(단위 : 조원, %)
구 분 | 2014년(6월말) | 2014년 | 2013년 | 2012년 |
---|---|---|---|---|
회사 수탁고 | 2.46 | 2.30 | 2.22 | 1.88 |
시장전체 수탁고 | 418.9 | 385 | 348 | 320 |
시장점유율 (주) | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.59 |
(주) 집합투자재산에 대한 시장점유율 수치임(출처 : 금융투자협회)
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
① 부국증권(주)
현재 신규사업과 관련하여 구체적으로 진행되는 사항은 없습니다. 그러나 시장상황에 따라 신규사업에 대한 진출 여부는 지속적으로 검토하고 있습니다.
② 유리자산운용(주)
주식형, 인덱스, 채권형 등 전통형 펀드의 꾸준한 성과 향상 및 유지를 통해서 기관 자금을 유치할 계획이며 향후 시장의 핵심 성장 분야인 절대수익 펀드 부분에 당사의 역량을 집중할 수 있는 비즈니스 모델을 수립하여 당사의 대표펀드 육성을 추진할 계획에 있습니다. 이를 위해 기존의 주식형, 인덱스 펀드 등의 관리를 지속하면서 향후 당사의 신성장 동력으로 리테일 절대수익 추구 펀드 등의 마케팅을 강화해 나갈 계획에 있습니다.
2. 영업의 현황
가. 사업부문별 영업실적
부문별 정보는 연결실체의 사업별부문과 지역별부문에 관한 정보를 나타냅니다. 사업부문의 주요 구분은 최고 영업의사결정자에게 보고되는 내부보고자료와 동일한 방식으로 보고하고 있습니다. 회사의 영업부문은 4개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.
구분 | 내용 |
---|---|
위탁매매부문 | 증권의 위탁매매, 매매의 중개 또는 대리, 이와 관련된 영업활동 |
자기매매부문 | 트레이딩 목적의 주식,채권등의 유가증권 및 파생상품, 파생결합증권과 관련된 영업활동 |
기타부문 | 기타 업무 |
집합투자업부문 | 집합투자업 업무 |
<당반기>
(단위:천원) |
구 분 | 부국증권 | 유리자산운용 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
위탁매매부문 | 자기매매부문 | 기타부문 | 계 | 집합투자업부문 | ||
영업수익 | 7,465,044 | 326,771,490 | 30,531,703 | 364,768,237 | 7,200,452 | 371,968,689 |
영업비용 | 5,231,547 | 321,300,990 | 26,125,926 | 352,658,462 | 5,363,403 | 358,021,865 |
영업이익 | 2,233,497 | 5,470,501 | 4,405,777 | 12,109,775 | 1,837,049 | 13,946,824 |
영업외수익 | - | - | 1,262,310 | 1,262,310 | 301,319 | 1,563,629 |
영업외비용 | - | - | 515,786 | 515,786 | 10,001 | 525,787 |
법인세차감전순이익 | 2,233,497 | 5,470,501 | 5,152,301 | 12,856,299 | 2,128,367 | 14,984,666 |
법인세비용 | - | - | 3,199,527 | 3,199,527 | 424,464 | 3,623,991 |
반기순이익 | 2,233,497 | 5,470,501 | 1,952,774 | 9,656,772 | 1,703,903 | 11,360,675 |
<전반기>
(단위:천원) |
구 분 | 부국증권 | 유리자산운용 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
위탁매매부문 | 자기매매부문 | 기타부문 | 계 | 집합투자업부문 | ||
영업수익 | 6,870,458 | 85,613,548 | 137,708,888 | 230,192,894 | 3,838,440 | 234,031,334 |
영업비용 | 6,506,937 | 81,421,610 | 129,377,188 | 217,305,734 | 2,711,935 | 220,017,669 |
영업이익 | 363,521 | 4,191,938 | 8,331,700 | 12,887,160 | 1,126,505 | 14,013,665 |
영업외수익 | - | - | 1,264,523 | 1,264,523 | (59,729) | 1,204,794 |
영업외비용 | - | - | 747,718 | 747,718 | 46,152 | 793,870 |
법인세차감전순이익 | 363,521 | 4,191,938 | 8,848,506 | 13,403,965 | 1,020,624 | 14,424,589 |
법인세비용 | - | - | 3,363,804 | 3,363,804 | 259,281 | 3,623,085 |
반기순이익 | 363,521 | 4,191,938 | 5,484,702 | 10,040,161 | 761,343 | 10,801,504 |
<전기>
(단위:천원) |
구 분 | 부국증권 | 유리자산운용 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
위탁매매부문 | 자기매매부문 | 기타부문 | 계 | 집합투자업부문 | ||
영업수익 | 10,214,498 | 141,445,379 | 210,944,680 | 362,604,557 | 6,176,241 | 368,780,798 |
영업비용 | 9,695,701 | 134,666,753 | 198,925,429 | 343,287,883 | 4,841,662 | 348,129,545 |
영업이익 | 518,796 | 6,778,626 | 12,019,251 | 19,316,674 | 1,334,579 | 20,651,253 |
영업외수익 | - | - | 1,910,616 | 1,910,616 | (152,471) | 1,758,145 |
영업외비용 | - | - | 1,627,810 | 1,627,810 | 121,656 | 1,749,466 |
법인세차감전순이익 | 518,796 | 6,778,626 | 12,302,057 | 19,599,480 | 1,060,452 | 20,659,932 |
법인세비용 | - | - | 4,989,951 | 4,989,951 | 286,362 | 5,276,313 |
당기순이익 | 518,796 | 6,778,626 | 7,312,106 | 14,609,528 | 774,091 | 15,383,619 |
<전전기>
(단위:천원) |
구 분 | 부국증권 | 유리자산운용 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
위탁매매부문 | 자기매매부문 | 기타부문 | 계 | 집합투자업부문 | ||
영업수익 | 21,133,547 | 212,176,473 | 307,591,817 | 540,901,837 | 7,689,478 | 548,591,315 |
영업비용 | 23,339,738 | 206,940,187 | 305,582,244 | 535,862,169 | 6,236,215 | 542,098,384 |
영업이익 | (2,206,191) | 5,236,286 | 2,009,573 | 5,039,668 | 1,453,263 | 6,492,931 |
영업외수익 | - | - | 2,733,241 | 2,733,241 | (550,508) | 2,182,733 |
영업외비용 | - | - | 2,685,615 | 2,685,615 | (60,706) | 2,624,909 |
법인세차감전순이익 | (2,206,191) | 5,236,286 | 2,057,199 | 5,087,294 | 963,461 | 6,050,755 |
법인세비용 | - | - | 1,494,962 | 1,494,962 | 77,024 | 1,571,986 |
당기순이익 | (2,206,191) | 5,236,286 | 562,237 | 3,592,332 | 886,437 | 4,478,769 |
- 당사의 본사 영업부서 및 지점은 모두 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 적용받는 등 규제환경의 성격이 유사하고, 예산 배정 등이 상호 밀접하게 연동되어 운용 되고 있기 때문에 당사 전체를 하나의 사업부문으로 포괄함.
한편 연결대상회사인 유리자산운용(주)는 당사가 영위하고 있지 않은 집합투자업을 주영업으로 하고 있을 뿐만 아니라, 예산 책정 및 자금 운용 등 전반적인 영업행위 및 관리업무가 독립적으로 이루어지고 있기 때문에 별도의 사업부문으로 구분.
나. 영업 종류별 세부 현황
(1) 부국증권(주) 유가증권 자기매매업무
① 종류별 유가증권 거래 실적
(단위 : 억원) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 연간 | 제60기 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보유 잔액 | 거래실적 | 보유 잔액 | 거래실적 | 보유 잔액 | 거래실적 | ||||
장내 | 장외 | 장내 | 장외 | 장내 | 장외 | ||||
주 식(국내) | 31 | 128 | - | 32 | 389 | - | 34 | 2,137 | - |
채 권 | 18,803 | 1,535,180 | 3,876,161 | 3,427 | 1,212,752 | 3,454,023 | 1,137 | 1,550,425 | 4,407,189 |
어 음 | 588 | - | 220,042 | 357 | - | 269,382 | 100 | - | 160,393 |
수익증권 | 7 | - | 48,221 | 31 | - | 105,909 | 7 | - | 159,971 |
합 계 | 19,428 | 1,535,308 | 4,144,424 | 3,847 | 1,213,141 | 3,829,314 | 1,278 | 1,552,562 | 4,727,553 |
② 유가증권 운용내역
< 원 화 주 식 >
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 반기 | 제61기 연간 | 제60기 연간 |
---|---|---|---|---|
처분차익(차손) | 790 | 400 | 318 | 353 |
평가차익(차손) | 288 | -955 | -142 | 133 |
배당금수익 | 1,327 | 469 | 757 | 1,135 |
합 계 | 2,405 | -87 | 933 | 1,620 |
< 외 화 주 식 >
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 반기 | 제61기 연간 | 제60기 연간 |
---|---|---|---|---|
처분차익(차손) | - | - | - | -176 |
평가차익(차손) | - | - | - | 0 |
배당금수익 | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | -176 |
< 채 권 >
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 반기 | 제61기 연간 | 제60기 연간 |
---|---|---|---|---|
처분·상환차익(차손) | -14,032 | -6,564 | -8,001 | -18,256 |
평가차익(차손) | 508 | 3,576 | 1,080 | 19 |
채권이자 | 28,661 | 13,593 | 20,908 | 21,507 |
합 계 | 15,137 | 10,606 | 13,987 | 3,270 |
(2) 위탁매매업무
① 예수금 및 매매거래 실적
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 연간 | 제60기 연간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
장내 | 장외 | 장내 | 장외 | 장내 | 장외 | ||
예 수 금 | 위탁자예수금 | 79,313 | - | 36,930 | - | 55,303 | - |
선물거래예수금 | 6,638 | - | 5,745 | - | 13,583 | - | |
거래실적 | 주 식 | 5,706,029 | - | 6,929,046 | - | 7,676,621 | - |
채 권 | 26,775,096 | - | 18,303,491 | - | 31,727,708 | - | |
어 음 | - | - | - | - | - | - | |
외화증권 | - | - | - | - | - | - | |
선 물 | 7,188,668 | - | 6,552,085 | - | 31,985,440 | - | |
옵 션 | 168,113 | - | 1,416,446 | - | 22,789,199 | - | |
신종증권 | 1,738 | - | 7,192 | - | 7,364 | - | |
기 타 | 1,613 | - | 435 | - | 899 | - | |
합 계 | 39,841,258 | - | 33,208,696 | - | 94,187,232 | - | |
수 수 료 | 주 식 | 6,301 | - | 6,784 | - | 8,092 | - |
채 권 | 2 | - | 8 | - | 7 | - | |
어 음 | - | - | - | - | - | - | |
외화증권 | - | - | - | - | - | - | |
선 물 | 206 | - | 244 | - | 498 | - | |
옵 션 | 456 | - | 1,170 | - | 5,531 | - | |
신종증권 | 2 | - | 7 | - | 8 | - | |
기 타 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |
합 계 | 6,969 | - | 8,214 | - | 14,136 | - |
② 위탁매매 업무수지
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 반기 | 제61기 연간 | 제60기 연간 |
---|---|---|---|---|
수탁수수료 | 6,365 | 5,521 | 8,214 | 14,136 |
매매수수료 | 1,140 | 992 | 1,495 | 4,501 |
수 지 차 익 | 5,225 | 4,530 | 6,719 | 9,636 |
(3) 유가증권 인수업무
① 유가증권 인수실적
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 | 제60기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주간사 실적 | 인수 실적 | 인수 수수료 | 주간사 실적 | 인수 실적 | 인수 수수료 | 주간사 실적 | 인수 실적 | 인수 수수료 | |
기업공개 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
주 식 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국공채 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특수채 | - | 1,568,643 | 150 | - | 495,600 | 235 | - | 588,114 | 67 |
금융채 | 816,000 | 2,245,624 | 1,760 | 1,880,730 | 2,878,730 | 2,139 | 330,000 | 863,512 | 763 |
회사채 | 89,000 | 291,030 | 1,248 | 258,206 | 814,806 | 788 | 457,000 | 489,753 | 1,477 |
기업어음 | 1,419,340 | 2,458,059 | 699 | 917,028 | 2,392,662 | 717 | 568,129 | 1,931,982 | 4,600 |
지분증권(기타) | 10,000 | 99,200 | 78 | 300,000 | - | 1,650 | - | - | 570 |
외화증권 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기 타 | 215 | 25 | - | - | - | ||||
합 계 | 2,334,340 | 6,662,556 | 4,150 | 3,355,964 | 6,581,798 | 5,554 | 1,355,129 | 3,873,361 | 7,477 |
② 인수업무수지
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 반기 | 제61기 | 제60기 |
---|---|---|---|---|
인수수수료 | 4,150 | 3,840 | 5,554 | 7,477 |
수수료비용 | - | - | - | - |
수지차익 | 4,150 | 3,840 | 5,554 | 7,477 |
(4) 신용공여업무
당사는 신용거래고객을 위하여 주식매수자금을 융자하고 있습니다. 동 신용공여금은한국증권금융㈜로부터의 유통금융차입금으로 구성되어 있으며 융자금의 연이자율은 7.0%~10.5%입니다. 상환기간은 90일이며 연장시 150일 이내이며 상환기간을 초과하여 미상환된 신용공여금은 미상환융자금으로 표시하고 연 14%의 이자율을 적용하고 있습니다. 신용거래융자금에 대하여는 140%에 상당하는 유가증권 및 현금을 담보로 설정하도록 되어 있는 바, 일차적으로 고객이 해당 신용거래융자금으로 매수한 주식을 담보로 취득하고, 상기 일차 담보가 융자금의 140%에 미달할 때에는 고객으로부터 예탁된 현금(신용공여담보금), 유가증권(신용거래담보증권), 기타유가증권 순으로 추가담보를 제공받고 있습니다. 신용거래고객에 대하여는 계좌당 1백만원의 신용거래계좌설정보증금을 현금으로 받고 있습니다.
당사 장기일반담보대출은 종합대출약정을 맺은 내국인 실명개인 및 내국 법인고객에 대해 담보주식은 전일종가의 50%이내, 담보채권은 대용가의 70%이내에서 융자가 가능하며, 수익증권은 당일에 고시된 기준가격을 기준으로 주식형 50%, 혼합형 60%, MMF및 채권형은 70% 이내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있으며, 동 대출금의 연이자율은 직전월까지 6개월간 순수수료수입 3천만원 이상인 고객은 연 7.0%, 2천만원 이상 3천만원 미만인 고객은 연 7.5%, 5백만원 이상 2천만원 미만인 고객은 연8.0%, 5백만원 미만인 고객은 연 8.5%이고, 상환기간은 3개월(연장가능)이며 연체이자율은 연 14%입니다.
신용 및 증권담보대출계좌가 시세의 변동 등에 의하여 담보유지비율이 140% 이하로 하락한 경우에는 발생일에 내용증명 또는 유선통보 후 이틀간의 추가 담보징구기간을 주고(단, 기간내에라도 담보비율이 120% 미만일경우에는 즉시 반대매매로 자동상환)있으며, 미징구 시 상기 징구기간 익일에 고객계좌에 예탁된 현금으로 우선 충당하고 담보증권, 그밖의 증권의 순서로 대출금을 상환받고 있으며, 만기일 초과시에도 고객계좌에 예탁된 현금으로 우선 충당하고 담보증권, 그밖의 증권의 순서로 반대매매를 통해 대출금을 상환 받고 있습니다.
(5) 환매조건부채권 매매업무
(단위 : 백만원 ) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 반기 | 제61기 | 제60기 | |
---|---|---|---|---|---|
잔고 | 조건부매도 | 1,061,000 | 504,900 | 165,800 | - |
(거액 RP) | - | - | - | - | |
조건부매수 | - | 21,000 | 10,000 | 10,000 | |
거래금액 | 조건부매도 | 115,113,500 | 52,951,800 | 80,378,800 | 78,260,715 |
(거액 RP) | - | - | - | - | |
조건부매수 | 73,000 | 355,000 | 602,700 | 740,900 |
- 거래금액 산정시 전환매(상환 또는 처분)되는 경우의 금액은 거래 규모에 포함하지 않고, 조달 또는 운용을 위해 발생시킨 금액만 집계함. 따라서 조달-상환, 운용-처분 양측면을 모두 고려할 경우 거래금액은 2배가 됨.
(6) 부수업무
※ 부동산 임대업무
- 개요 : 본사 사옥중 유휴공간을 이용, 회사수익에 기여를 목적으로 임대업 영위
- 수지현황
(단위 : 백만원)
구분 | 제62기 반기 | 제61기 반기 | 제61기 | 제60기 |
---|---|---|---|---|
부동산 임대수입 | 947 | 983 | 1,531 | 2,131 |
- 연결기준
(7) 집합투자업(유리자산운용)
(단위 : 개,억좌,백만원) | |||
---|---|---|---|
유 형 | 펀드수(개) | 설정잔고(억좌) | 순자산(백만원) |
2015.6.30 : | |||
채권 | 39 | 10,057 | 1,028,966 |
주식 | 19 | 2,263 | 223,207 |
채권혼합 | 18 | 2,328 | 244,949 |
주식혼합 | 26 | 1,637 | 166,788 |
MMF | 0 | 0 | 0 |
재간접투자 | 4 | 237 | 23,868 |
파생상품투자 | 145 | 8,151 | 793,091 |
부동산투자 | 0 | 0 | 0 |
특별자산 | 5 | 15 | 296 |
투자일임 | 36 | 37,174 | 4,051,479 |
합 계 | 292 | 61,862 | 6,532,644 |
2014.12.31 : | |||
채권 | 71 | 8,045 | 812,872 |
주식 | 23 | 2,913 | 267,704 |
채권혼합 | 15 | 2,246 | 233,915 |
주식혼합 | 23 | 1,401 | 141,840 |
MMF | 0 | 0 | 0 |
재간접투자 | 3 | 30 | 2,923 |
파생상품투자 | 163 | 8,388 | 796,624 |
부동산투자 | 0 | 0 | 0 |
특별자산 | 5 | 16 | 357 |
투자일임 | 34 | 30,995 | 3,275,814 |
합 계 | 337 | 54,034 | 5,532,049 |
2014.3.31 : | |||
채권 | 104 | 4,522 | 456,979 |
주식 | 20 | 3,090 | 297,417 |
채권혼합 | 15 | 2,235 | 225,504 |
주식혼합 | 15 | 367 | 37,104 |
MMF | 0 | 0 | 0 |
재간접투자 | 1 | 243 | 23,992 |
파생상품투자 | 419 | 11,759 | 1,165,648 |
부동산투자 | 0 | 0 | 0 |
특별자산 | 5 | 17 | 525 |
투자일임 | 25 | 21,019 | 2,259,364 |
합 계 | 604 | 43,252 | 4,466,533 |
(*) | 순자산은 당반기말, 전기말, 전전기말 현재의 시가 또는 순자산가치(NAV)입니다. |
다. 부국증권(주) 자금조달 및 운용실적
(1) 자금조달실적
(단위 : 백만원, %) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 | 제60기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균잔액 | 이자율 | 구성비 | 평균잔액 | 이자율 | 구성비 | 평균잔액 | 이자율 | 구성비 | |
예수부채 | 87,042 | 0~1 | 2.67 | 106,288 | 0~2 | 6.08 | 109,017 | 0~2 | 7.07 |
차입부채 | 2,079,045 | 63.80 | 869,306 | 49.76 | 809,334 | 52.48 | |||
콜머니 | 4,972 | 2.03 ~2.15 | 0.15 | 23,936 | 2.03 ~2.62 | 1.37 | 85,016 | 2.62 ~2.87 | 5.51 |
차입금 | 87,380 | 2.68 | 27,358 | 1.57 | 29,040 | 1.88 | |||
당좌차월 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
은행차입금 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
증금차입금 | 64,110 | 1.60 ~2.53 | 1.97 | 27,358 | 2.20 ~3.21 | 1.57 | 29,040 | 2.60 ~3.32 | 1.88 |
외화차입금 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
기타 | 18,298 | 0.56 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
환매조건부채권매도 | 918,226 | 1.45 ~2.25 | 28.18 | 442,731 | 1.60 ~2.62 | 25.34 | 313,079 | 2.28 ~2.93 | 20.30 |
매도유가증권 | 1,073,438 | 32.94 | 375,281 | 21.48 | 380,227 | 24.66 | |||
매도파생결합증권 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
(매도주가연계증권) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
사채 | 192,894 | 1.51 ~2.66 | 5.92 | 59,156 | 2.08 ~2.85 | 3.39 | - | 0.00 | |
후순위사채 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
후순위차입금 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
파생상품 | 3,854 | 0.12 | 3,984 | 0.23 | 3,093 | 0.20 | |||
기타 | 500,213 | 15.35 | 325,781 | 18.65 | 238,773 | 15.48 | |||
(미지급금) | 187,745 | 5.76 | 109,751 | 6.28 | 153,857 | 9.98 | |||
(미지급비용) | 6,906 | 0.21 | 7,276 | 0.42 | 5,238 | 0.34 | |||
자본총계 | 395,398 | 12.13 | 382,451 | 21.89 | 381,946 | 24.77 | |||
합 계 | 3,258,446 | 100.00 | 1,746,967 | 100.00 | 1,542,163 | 100.00 |
- 평균잔액은 기중 매일말 잔액의 평균을 기재(별도기준).
(2) 자금운용실적
(단위 : 백만원, %) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 | 제60기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균잔액 | 이자율 | 구성비 | 평균잔액 | 이자율 | 구성비 | 평균잔액 | 이자율 | 구성비 | |
현금및현금성자산 | 167,607 | 5.14 | 18,094 | 1.04 | 42,565 | 2.76 | |||
예치금 | 203,277 | 6.24 | 145,571 | 8.33 | 260,964 | 16.92 | |||
(투자자예탁금별도예치금) | 66,731 | 1.890 ~2.292 | 2.05 | 75,708 | 2.303 ~2.678 | 4.33 | 79,339 | 2.565 ~2.815 | 5.14 |
(장내파생상품거래예치금) | 6,556 | 1.892 ~2.291 | 0.20 | 13,710 | 2.310 ~2.681 | 0.78 | 14,009 | 2.556 ~2.807 | 0.91 |
당기손익인식증권 | 2,013,864 | 61.80 | 924,794 | 52.94 | 695,016 | 45.07 | |||
주식 신주인수권증서 | 2,918 | 0.09 | 3,150 | 0.18 | 5,497 | 0.36 | |||
국채 지방채 특수채 | 1,765,343 | 54.18 | 692,538 | 39.64 | 540,984 | 35.08 | |||
회사채 | 175,382 | 5.38 | 135,621 | 7.76 | 77,506 | 5.03 | |||
집합투자증권 | 1,708 | 0.05 | 1,765 | 0.10 | 7,280 | 0.47 | |||
기업어음증권 | 50,039 | 1.54 | 87,367 | 5.00 | 47,414 | 3.07 | |||
외화증권 | 11,513 | 0.35 | 1,408 | 0.00 | 2,045 | 0.13 | |||
기타 | 6,962 | 0.21 | 2,945 | 0.17 | 14,291 | 0.93 | |||
매도가능증권 | 144,573 | 4.44 | 117,271 | 6.71 | 120,015 | 7.78 | |||
주식 출자금 | 144,573 | 4.44 | 117,271 | 6.71 | 120,015 | 7.78 | |||
국채 지방채 특수채 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
회사채 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
집합투자증권 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
기업어음증권 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
외화증권 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
기타 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
만기보유증권 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
관계회사투자지분 | 34,624 | 1.06 | 28,836 | 1.65 | 29,208 | 1.89 | |||
파생결합증권 | 4,759 | 0.15 | 4,547 | 0.26 | 3,938 | 0.26 | |||
파생상품 | 9 | 0.00 | 88 | 0.01 | 35 | 0.00 | |||
대출채권 | 127,499 | 3.91 | 143,053 | 8.19 | 150,400 | 9.75 | |||
콜론 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |||
신용공여금 | 26,986 | 7 ~10.5 | 0.83 | 23,408 | 7 ~10.5 | 1.34 | 26,085 | 7 ~10.5 | 1.69 |
환매조건부매수 | - | 0.00 | 13,030 | 0.00 | 24,548 | 0.00 | |||
대여금 | - | 0.00 | 2,407 | 0.14 | 1,270 | 0.08 | |||
매입대출채권 | 31,987 | 0.98 | 38,180 | 2.19 | 13,175 | 0.85 | |||
기타 | 68,526 | 2.10 | 66,029 | 3.78 | 85,322 | 5.53 | |||
유형자산 | 58,219 | 1.79 | 61,171 | 3.50 | 63,736 | 4.13 | |||
기타자산 | 504,012 | 15.47 | 303,541 | 17.38 | 176,286 | 11.43 | |||
(미수금) | 195,537 | 6.00 | 104,456 | 5.98 | 104,060 | 6.75 | |||
(미수수익) | 2,446 | 0.08 | 1,237 | 0.07 | 1,061 | 0.07 | |||
합 계 | 3,258,446 | 100.00 | 1,746,967 | 100.00 | 1,542,163 | 100.00 |
- 평균잔액은 기중 매일말 잔액의 평균을 기재(별도기준).
라. 파생상품 거래 현황
(1) 공정가액 평가
① 평가정책
파생상품은 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식하고 위험회피회계 적용 유무에 따라 매매목적 파생상품과 위험회피목적 파생상품으로 분류하고 있습니다. 최초 인식 후 파생상품은 공정가치로 측정하고 관련 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다.
② 공정가액
(단위 : 천원) |
구 분 | 당반기말 | 전기말 | 전전기말 | |
---|---|---|---|---|
파생상품자산 | 통화파생상품자산(장외) | - | 124,230 | - |
매수옵션 | 10,820 | 3,080 | 45,900 | |
소 계 | 10,820 | 127,310 | 45,900 | |
파생상품부채 | 매도옵션 | 1,453,505 | 4,930,285 | 5,877,350 |
소 계 | 1,453,505 | 4,930,285 | 5,877,350 |
(2) 미결제약정금액 및 거래 실적
① 공시서류 작성 기준일 현재 미결제 약정 계약금액
(단위 : 백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | 이자율 | 통화 | 주식 | 귀금속 | 기타 | 계 | |
거래목적 | 위험회피 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매매목적 | 807,545 | 0 | 1,812 | 0 | 0 | 809,356 | |
거래장소 | 장내거래 | 807,545 | 0 | 1,812 | 0 | 0 | 809,356 |
장외거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
거래형태 | 선도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선물 | 807,545 | 0 | 510 | 0 | 0 | 808,055 | |
스왑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
옵션 | 0 | 0 | 1,301 | 0 | 0 | 1,301 |
② 거래 금액
2015.1.1~2015.6.30 (단위 : 십억원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | 이자율 | 통화 | 주식 | 귀금속 | 기타 | 계 | |
거래목적 | 위험회피 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매매목적 | 473,571 | 61,577 | 7,854 | 0 | 0 | 543,002 | |
거래장소 | 장내거래 | 473,571 | 2,231 | 7,854 | 0 | 0 | 483,656 |
장외거래 | 0 | 59,346 | 0 | 0 | 0 | 59,346 | |
거래형태 | 선도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선물 | 473,571 | 2,231 | 7,052 | 0 | 0 | 482,854 | |
스왑 | 0 | 59,346 | 0 | 0 | 0 | 59,346 | |
옵션 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 802 |
(3) 손익
① 장내선물거래
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 반기 | 제61기 연간 | 제60기 연간 |
---|---|---|---|---|
매매차익(차손) | 11,636 | 4,603 | 4,917 | 13,506 |
정산차익(차손) | 26 | 790 | 483 | -51 |
합 계 | 11,662 | 5,393 | 5,400 | 13,456 |
② 장내옵션거래
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 반기 | 제61기 연간 | 제60기 연간 |
---|---|---|---|---|
매매차익(차손) | 12,064 | 8,833 | 11,170 | 593 |
평가차익(차손) | -163 | -1,681 | -1,796 | -2,081 |
합 계 | 11,901 | 7,152 | 9,374 | -1,488 |
③ 장외파생거래
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 반기 | 제61기 연간 | 제60기 연간 |
---|---|---|---|---|
매매차익(차손) | -6 | - | 0 | -105 |
평가차익(차손) | - | - | 124 | 0 |
합 계 | -6 | - | 124 | -105 |
(4) 손익구조 설명
① 선물 손익구조
-Short Position
전략의 유형 | 방향성 예측 |
사용시기 | 시장이 약세일 것으로 예상되고 변동성의 증감에 대한 확신이 없을 때 - 시장 변동성의 증감에 영향을 받지 않는 전략 - 시장의 변동성 증감에 대해 잘 예측할 수 있다면, 다른 전략을 사용하는 것이 적은 위험으로 더 큰 이익을 가져올수 있음 |
이 익 | 기초자산가격 하락에 따라 이익도 증가 - 이익은 (매수가격과 매도가격의 차이) |
손 실 | 기초자산가격 상승에 따라 손실 발생 - 손실도 (매수가격과 매도가격의 차이) |
-Long Position
전략의 유형 | 방향성 예측 |
사용시기 | 시장이 강세일 것으로 예상되고 변동성의 증감에 대한 확신이 없을 때 - 시장 변동성의 증감에 영향을 받지 않는 전략 - 시장의 변동성 증감에 대해 잘 예측할 수 있다면, 다른 전략을 사용하는 것이 적은 위험으로 더 큰 이익을 가져올수 있음 |
이 익 | 기초자산가격 상승에 따라 이익도 증가함 - 이익은 (매수가격과 매도가격의 차이) |
손 실 | 기초자산가격 하락에 따라 손실 발생 - 손실도 (매수가격과 매도가격의 차이) |
② 옵션 손익구조
옵션을 매수하는 목적은 이익의 가능성을 무한대로 열어두되 손실 폭을 일정한도(옵션의 프리미엄)로 제한하기 위한 것 입니다. 따라서 살 권리와 팔 권리인 콜(Call) 옵션과 풋(Put)옵션에 따라 서로 다르며 다시, 콜 옵션의 경우 매수(Long)와 매도(Short)에 따라 손익이 달라지게 됩니다.
- 콜 옵션 매수의 경우 (Long Call)
콜 옵션을 매수하는 경우 기초자산의 가격이 행사가격보다 클 경우 이익이 되며, 그 이익은 현물의 시장가격(최종정산가격)에서 행사가격을 뺀 차액만큼으로 됩니다.
반대로 현물가격이 행사가격보다 낮을 때에는 그 차액이 마이너스가 되더라도 이미 옵션 매수시에 지급한 프리미엄으로 한정되기에 더 이상의 책임이 필요 없습니다.
- 콜 옵션 매도의 경우 (Short Call)
콜 옵션을 매도한 사람을 다른 말로 콜 옵션 발행자라고도 하며, 해당 옵션을 매수한 사람으로부터 권리행사에 반드시 응해야 하는 의무의 대가로 옵션 프리미엄을 받게 됩니다.
이 경우 옵션의 행사가격보다 기초자산의 가격이 작아서 옵션을 행사하지 않는 경우 이미 받은 프리미엄이 이익이 되고, 반대로 기초자산의 가격이 행사가격보다 높아 매수자가 옵션을 행사하는 경우 현물가격에서 행사가격을 뺀 차액만큼 손실을 보는 손익구조로 되어 있습니다.
- 풋 옵션 매수의 경우 (Long Put)
풋 옵션을 매수하는 경우 손익의 구조는 콜 옵션의 경우와 반대로 기초자산의 가격이 행사가격보다 작을 경우 이익이 되며, 그 이익은 행사가격에서 현물가격을 뺀 차액만큼으로 됩니다.
반대로 현물가격이 행사가격보다 높을 때에는 콜 매수와 마찬가지로 풋 옵션 매수시에 지급한 프리미엄으로 한정되기에 더 이상의 책임이 필요 없습니다.
- 풋 옵션 매도의 경우 (Short Put)
풋 옵션을 매도한 사람은 콜 옵션 매도자처럼 해당 옵션을 매수한 사람으로부터 권리행사에 반드시 응해야 하는 의무의 대가로 옵션 프리미엄을 받게 됩니다.
이때 콜 옵션 매도와의 차이는 옵션의 행사가격보다 기초자산의 가격이 클 경우 매수자가 옵션의 권리행사를 포기하게 되어 의무가 면제 되므로 이미 받은 프리미엄 만큼만 이익이 되고, 반대로 기초자산의 가격이 행사가격보다 낮아 매수자가 옵션을 행사하는 경우 행사가격에서 현물가격을 뺀 차액만큼 손실을 보는 손익구조로 되어 있습니다.
3. 영업설비 등의 현황
가. 지점 등 설치 현황
[2015. 6. 30 현재] |
지 역 | 지 점 | 출 장 소 | 사 무 소 | 합 계 |
---|---|---|---|---|
서울 | 2 | - | - | 2 |
경기도 | 3 | - | - | 3 |
계 | 5 | - | - | 5 |
주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨
나. 영업설비 등 현황
[2015. 6. 30 현재] | (단위 : 백만원) |
구 분 | 토지 (장부가액) | 건물 (장부가액) | 합 계 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
본점 | 36,000 | 19,795 | 55,795 | - |
주) 회사는 토지 및 건물에 대하여 자산재평가 실시(2009. 03. 31일자)하였습니다. 한국채택국제회계기준 최초 적용시 과거회계기준에 따른 유형자산의 재평가액을 재평가일의 간주원가로 적용함에 따라 기타포괄손익으로 인식하였던 유형자산재평가이익을 임의적립금으로 적립하였습니다. 동 임의적립금은 관련 유형자산을 처분할 때 배당가능 이익잉여금으로 이입하고 있습니다.
다. 자동화기기 설치 상황
[2015. 6. 30 현재] | (단위 : 대) |
구 분 | 제62기 반기 | 제61기 반기 | 제61기 | 제60기 |
---|---|---|---|---|
통장프린트기 | 22 | 22 | 22 | 37 |
카드즉시발급기 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 자본적정성 및 재무건전성 :
(1) 영업용순자본비율
별도기준 (단위 : 백만원, %) |
부국증권(주) | 제62기 반기 | 제61기 | 제60기 |
---|---|---|---|
영업용순자본(A) | 260,093 | 248,688 | 236,714 |
총 위 험 액(B) | 64,399 | 54,457 | 50,609 |
영업용순자본비율(A/B) | 403.8 | 456.7 | 467.7 |
주) 영업용순자본비율 = 영업용순자본/총위험액 ×100
(1)-1 순자본비율
별도기준 (단위 : 백만원, %) |
부국증권(주) | 제62기 반기 |
---|---|
영업용순자본(A) | 260,093 |
총 위 험 액(B) | 64,399 |
필요유지자기자본(C) | 45,500 |
순자본비율(A-B)/C | 430.1 |
주) 제62기부터 순자본비율 조기적용 실시함.
순자본비율 = (영업용순자본-총위험액)/필요유지자기자본 ×100
(2) 자산부채비율
별도기준 (단위 : 백만원, %) |
부국증권(주) | 제62기(반기) | 제61기 | 제60기 |
---|---|---|---|
실질자산(A) | 4,209,453 | 889,470 | 655,003 |
실질부채(B) | 3,800,720 | 497,185 | 279,290 |
자산부채비율(A/B) | 110.8 | 178.9 | 234.5 |
주) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)
나. 위험관리에 관한 사항
(1) 위험관리 조직 및 정책
1) 리스크관리 목적
당사는 당사의 재무구조를 안정시키고 건전한 경영을 위하여 예기치 못한 환경변화들에 대비한 리스크관리규정 및 시행세칙, 비상계획을 제정하여 각종의 리스크에 대처하고 있습니다. 이는 회사가 다양한 상품거래 및 자산의 운용에 있어서 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크, 운영리스크 등 발생 가능한 각종 리스크의 효율적 통제 및 관리와 투자자원의 효율적 배분을 통한 자산의 유동성 확보 및 경영의 안정성을 도모하기 위함에 있습니다.
2) 리스크관리 조직
당사는 거래 및 리스크관리업무의 효율적 감독, 정책수립 및 승인을 위하여 리스크관리규정에 의해 리스크관리위원회를 설치 운영하고 있으며, 그 아래에 리스크관리실무위원회를 두어 각 부서별 리스크 및 상품별 리스크, 거래에 따른 리스크, 유동성리스크 등 당사의 전반적인 리스크를 상시점검 관리하는 체제를 갖추고 당사의 경영안전에 만전을 기하고 있습니다.
(일반원칙)
① 리스크관리조직은 거래부서 및 결제·지원부서와는 별도로 독립되어 조직되고 운영되어야 한다.
② 리스크관리부서장 및 리스크담당임원은 거래부서의 업무를 겸임할 수 없다.
③ 회사의 거래로 인하여 발생하는 제반 결제업무는 결제부서에서 담당하며, 거래부서와 독립적으로 운영되어야 한다.
④ 리스크관리업무의 확인 및 관리의 1차적인 책임은 각각의 해당 부점장 및 담당 임원에게 있다.
(리스크종류별 담당부서) 리스크의 효율적인 관리와 이중관리를 구축하기 위하여 리스크종류별로 1차 담당부서와 2차 담당부서로 나눈다. 담당부서는 운용자산 및 소관업무에 따라 아래의 표와 같이 정한다.
구 분 | 1차 담당부서 | 2차 담당부서 | |
재 무 리스크 | 시장리스크 신용리스크 유동성리스크 | 거래부서 거래/결제부서 결제부서 | 리스크관리부서 |
비재무 리스크 | 운영리스크 법률리스크 평판리스크 | 현업부서 거래부서 기획부서 | 준법감시실 준법감시실 리스크관리부서 |
(리스크관리위원회 설치) 회사는 리스크관리 관련 정책수립 및 승인, 리스크관리업무의 효율적 수행을 위하여 리스크관리위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치하며, 이사회가 그 기능을 수행한다.
(위원회의 구성)
① 위원회의 구성은 이사회와 동일하며 위원장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 참석하지 못하는 경우에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순위로 위원장의 역할을 대신한다.
② 리스크관리부서장은 간사로서 위원회에 참석한다.
(위원회의 운영)
① 위원회는 분기별 1회 정기회의를 개최한다. 단, 중요사안 발생시는 임시위원회를 개최할 수 있다.
② 임시위원회는 위원장 또는 위원회 위원, 리스크관리부서장(간사)의 요청으로 개최된다. 단, 위원회 개최 요청자는 사전에 위원장 또는 간사인 리스크관리부서장에게 회의소집 목적을 양식에 의거 서면 또는 유선으로 통보하여야 한다.
③ 위원회 심의의안 및 회의자료는 위원회 개최전까지 관련된 부 ·점에서 작성하여 리스크관리부서로 제출하여야 한다.
④ 리스크관리부서장은 위원회 안건 및 리스크 검토내용 등 회의자료를 준비하여, 각 위원들에게 위원회 개최에 관한 사항과 함께 서면 또는 유선으로 통보하여야 한다.
⑤ 위원회는 위원 과반수 이상 출석으로 성립하고, 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 의결된다.
⑥ 위원회는 특정 사안과 관련하여 필요한 경우에는 해당부서장을 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.
⑦ 리스크관리부서장은 위원회 심의의결내용 등을 기재한 의사록을 작성하여 참석위원의 서명 또는 날인을 받아 보관하여야 한다.
⑧ 리스크관리부서장은 의결사항을 감사업무총괄책임자에게 보고하여야 한다.
(위원회의 업무)
① 위원회의 의결은 이사회의 의결과 동일한 효력을 가지며, 위원회는 다음 각호의 사항에 대하여 심의 ·의결한다.
1. 리스크관리 기본방침, 리스크관리 정책 및 전략
2. 리스크관리규정 및 시행세칙의 제 ·개정 및 폐지
3. 재무건전성비율의 유지기준 설정
4. 회사의 총보유한도 및 총위험ㆍ손실한도의 설정
5. 회사 유동성리스크의 누적 유동성비율, 누적 유동성갭의 유지기준 설정
6. 회사의 비상계획(Contingency Plan) 수립
7. 리스크관리실무위원회의 위원 임명 및 해임
8. 신규상품ㆍ거래, 신규사업 진출 또는 신규업무의 취득
9. 일정 규모를 초과하는자산의 투자 및 출자
10. 합병, 영업양수도 등 회사의 경영에 중대한 영향을 미치는 사항
11. 기타 리스크관리와 관련하여 위원장 또는 위원이 부의한 사항
② 제①항 각호의 업무 외의 리스크관리에 관한 제반적 업무는 실무위원회에 위임한다.
(리스크관리실무위원회 설치) 회사는 리스크관리업무의 효율적 수행과 위원회로부터 위임받은 사항을 수행하기 위하여 리스크관리실무위원회(이하 “실무위원회”라 한다)를 설치한다.
(실무위원회의 구성) 실무위원회의 구성은 다음 각 호의 위원으로 위원회에서 임명 및 해임하며, 위원장은 리스크전담임원(CRO)으로 한다. 단, 리스크전담임원이 없거나 실무위원회에 참석하지 못한 경우 차순위 순서로 위원장의 역할을 대신한다.
1. 리스크관리부서장
2. 준법감시실장
3. 기획부서장
4. 결제업무부서장
5. 금융상품부서장
6. 리서치부서장
7. 기타 위원회에서 임명한 자
(실무위원회의 운영)
① 실무위원회는 월 1회 정기회의를 개최한다. 단, 중요사안 발생시는 임시실무위원회를 개최할 수 있다.
② 임시실무위원회는 위원장 또는 실무위원회 위원, 리스크관리부서장의 요청 및 담당임원의 승인을 득한 실무위원회 개최요청서 또는 예외승인요청서의 제출로 개최된다. 단, 실무위원회 개최 요청자는 사전에 위원장 또는 리스크관리부서장에게 회의소집 목적을 양식에 의거 서면 또는 유선으로 통보하여야 한다.
③ 실무위원회 심의의안 및 회의자료는 실무위원회 개최전까지 관련된 부 ·점에서 작성하여 리스크관리부서로 제출하여야 한다.
④ 리스크관리부서장은 실무위원회 안건 및 리스크 검토내용 등 회의자료를 준비하여, 각 위원들에게 실무위원회 개최에 관한 사항과 함께 서면 또는 유선으로 통보하여야 한다.
⑤ 실무위원회는 위원 과반수 이상 출석으로 성립하고, 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 의결된다.
⑥ 실무위원회는 특정 사안과 관련하여 필요한 경우에는 해당부서장 및 실무자를 실무위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.
⑦ 리스크관리부서장은 실무위원회 심의 ·의결내용 등을 기재한 의사록을 작성하여 참석위원의 서명 또는 날인을 받아 보관하여야 한다.
⑧ 리스크관리부서장은 의결사항을 감사업무총괄책임자에게 보고하여야 한다.
(실무위원회의 업무)
① 실무위원회는 다음 각호의 사항에 대하여 심의의결한다.
1. 리스크관리 기본계획, 리스크관리 정책 및 전략을 수립하여 위원회에 보고
2. 리스크관리규정 및 시행세칙의 제 ·개정 및 폐지를 위원회에 건의
3. 회사의 비상계획(Contingency Plan) 수립하여 위원회에 보고
4. 재무건전성비율의 유지기준 미달시 대응전략 수립
5. 거래상품별 및 부서별, 거래담당자별 운용한도의 설정
6. 거래상품별 및 부서별, 거래담당자별 운용한도의 초과보유에 대한 예외승인
7. 신규상품(신규거래 포함), 신규사업 진출 또는 신규업무의 취득에 대한 심의 및 위원회 보고
8. 대고객 신용공여한도 설정
9. 리스크측정 방법 및 적정성 점검
10. 리스크관리규정 및 관련 규정 위반시 조치
11. 리스크관리와 관련하여 위원회로부터 위임받은 사항
12. 리스크관리규정 시행세칙 별표의 제·개정
② 실무위원회 의결 사항에 대하여 위원회의 검토가 필요하다고 판단되는 경우 위원회에 상정하여 처리할 수 있다.
(리스크관리부서 설치)
① 회사는 리스크관리업무의 효율적 수행과 위원회 및 실무위원회로부터 결정된 사항의 수행 및 감독규정의 준수를 위해 별도의 독립된 리스크관리부서를 설치한다. 리스크관리부서는 리스크관리부를 주관부서로 한다.
② 리스크관리부서는 리스크관리에 관한 총괄적 책임과 권한을 가진다.
③ 리스크관리부서는 리스크관리업무와 관련하여 자신의 직무를 공정하게 집행할 수 있도록 업무상 독립성이 보장되어야 하며, 당해 업무수행과 관련한 사유로 인하여 인사상 불이익이 부과되어서는 안된다.
(리스크관리부서의 구성)
① 리스크관리부서는 다음 각호와 같이 전문성 및 준법성을 갖춘 직원으로 구성한다.
1. 리스크관리업무의 개념 및 필요성을 인식하고 있는 자
2. 회사의 자산운용과 관련하여 규정을 위반하여 징계를 받은 사실이 없는 자
② 회사는 리스크관리의 전문인력을 확보하고 유지하기 위한 인사제도 및 교육프로그램을 마련하여 운영하여야 한다.
(리스크관리부서의 업무)
① 리스크관리부서는 다음 각호의 업무를 수행한다.
1. 리스크관리 전략 및 정책에 대한 집행 및 관찰, 보고
2. 위원회 및 실무위원회의 심의의결사항에 대한 사전 검토 및 협의
3. 위원회 및 실무위원회 개최업무 및 의사록 작성
4. 재무건전성비율 산정 등 감독규정에 따른 리스크 관련사항의 분석 및 보고
5. 리스크관련 제 규정의 관리 및 보완
6. 리스크관련 제 규정 위반 시 보고 및 제재
7. 리스크 종류별, 자산별 리스크측정 및 관리방안 수립
8. 각종 리스크한도의 관리와 자산운용의 관찰 및 보고
9. 리스크관리 전산시스템의 구축 및 운영
10. 리스크관리에 관한 전반적 실무적 업무
11. 기타 리스크관리와 관련하여 위원회 및 실무위원회로부터 지시받은 업무
② 리스크관리부서는 리스크에 관한 중요한 사항은 위원회 및 실무위원회와 대표이사에게 보고하여야 한다.
③ 리스크관리부서는 제①항 각호의 업무와 관련하여 필요한 경우 거래부서 및 결제지원부서에 관련 자료제출을 요구할 수 있다.
3) 리스크관리체제 구축을 위한 활동
당사는 리스크관리를 위하여 일일영업용순자본비율 및 파생상품거래의 일중 리스크관리시스템을 구축하여 운영중에 있으며, 감독원의 증권사 최소기준에 따른 관리업무 전체를 리스크관리시스템으로 구축하여 운영하고 있습니다.
(2) 신용위험관리
1) 개 념
신용리스크는 거래 상대방이 자기 또는 제3자에 대한 상환, 결제의무 등의 계약불이행 또는 당사와 맺은 계약을 조건에 따라 이행하지 못함에 따라 회사에 금전적 손실이 발생할 수 있는 리스크을 관리하는 것입니다.
2) 관리 방법
① 신용리스크관리는 거래상대방의 신용등급 하락, 부도, 계약불이행 등의 신용사건으로 인한 손실 발생 가능성이 통제 가능한 수준으로 관리되어야 한다.
② 신용리스크의 대상, 측정ㆍ분석ㆍ보고체계, 한도관리, 관리주기, 관리방법 등을 시행세칙에 별도로 정하여 운영한다.
③ 신용리스크를 거래상대방별로 관리할 수 있어야 하고, 신용공여를 위한 심사절차를 갖춰야 한다.
④ 감독규정상의 표준방식에 의해 매월 정기적으로 신용리스크 측정, 보고, 한도관리를 하여야 한다
⑤ 거래부서는 신용리스크를 수반하는 경우에는 일정한 신용등급 이상의 거래상대방과 거래를 하여야 하고, 담보, 보증, 증거금 협정 등의 신용보강 조치와 상계 등을 통하여 신용리스크를 경감시켜야 한다.
(3) 시장위험관리
1) 개 념
시장리스크는 포트폴리오에 포함되어 있는 자산의 가격 또는 그 변동성이 불리한 방향으로 움직임으로 발생할 수 있는 자산상의 손실에 대한 리스크를 관리하는 것으로, 금리리스크와 가격변동리스크, 수익증권리스크, 외환리스크, 옵션리스크, 인수리스크 등으로 나눌 수 있습니다
2) 관리방법
① 시장리스크관리는 주가, 금리, 환율 등의 시장변수가 변동함에 따라 자산가치의 감소가 발생할 가능성이 통제 가능한 수준으로 관리되어야 한다.
② 시장리스크의 관리대상, 측정ㆍ보고ㆍ관리주기, 관리방법, 허용한도 설정 및 배분(상품별, 딜러별), 한도 관리시기, 한도 변경절차, 한도초과시 또는 위반시 처리지침 등을 시행세칙에 별도로 정하여 운영한다.
③ 일별로 시장리스크 대상 포지션의 공정가액을 평가할 수 있는 체제 구축, 검증할 수 있는 절차를 확립하여야 한다.
④ 감독규정상의 표준방법에 의한 시장리스크를 일별 측정ㆍ관리하여야 한다.
⑤ 리스크관리부서는 투자한도, 손실한도, 민감도(β, 듀레이션, Greeks 등)한도등을 설정하여 일별로 관리하고 이를 경영진에게 보고하여야 한다.
⑥ 리스크관리부서는 정기적으로 시장리스크에 대한 위기상황분석(Stress Test)을 실시하고 이를 경영진에게 보고하여야 한다.
⑦ 회사는 파생상품에 대한 별도의 투자한도, 손실한도, 민감도 한도 등을 설정하여 운영하여야 한다.
⑧ 리스크관리부서는 실시간으로 장내파생상품 거래현황을 모니터링하여 관리하여야 한다.
⑨ 리스크관리부서는 시장리스크 관련사항에 대한 보고 및 전달을 위해 다음 각호에 해당하는 체계를 구축하여야 한다.
1. 필요시 시장 개장 전에 시장리스크관련 정보를 관계자(경영진, 딜러 등)에게 제공할 수 있어야 한다.
2. 일정 금액이상의 손실이 발생할 경우 또는 특이사항이 발생할 경우 즉시 최고경영진에게 직접 보고할 수 있는 시스템을 구축하여야 한다.
(4) 유동성위험관리
1) 개 념
유동성리스크는 특정한 상품의 시장 유동성리스크와, 자금조달활동과 관련한 유동성리스크로 나눌 수 있으며, 자산과 부채의 만기불일치, 예기치 못한 인출사태, 자금시장 급변 등으로 인해 지급불능 등으로 보유자산의 저가처분이나 높은 비용으로 자금을 조달하게 되는 리스크를 말합니다.
2) 관리방법
① 유동성리스크관리는 자금의 조달 및 운용과 관련된 유동성 변동요인을 조기에 예측하고, 적정수준의 유동성 확보를 위한 체계적인 관리가 될 수 있도록 관리되어야 한다.
② 유동성리스크 및 금리리스크의 관리대상, 측정ㆍ분석ㆍ보고체계, 관리방법 등을 시행세칙에 별도로 정하여 운영한다.
③ 유동성비율, 유동성갭 등을 이용하여 일별로 유동성리스크를 측정하고 한도를 관리하여야 한다.
④ 유동성 위기상황에 대한 비상계획(Contingency Plan)을 수립하여 운영하여야 한다.
⑤ 자금업무부서는 단기 유동성부족이 되지 않도록 자금조달 및 운용계획을 수립하여야 한다.
(5) 위험의 양적 공시
① 신용위험에 대한 최대 노출액 : 연결기준
당반기말과 전기말 및 전전기말 현재 보유 금융상품의 신용위험에 대한 최대노출액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) |
구 분 | 당반기말 | 전기말 | 전전기말 | |
---|---|---|---|---|
현금및예치금 | 투자자예탁금별도예치금(예금)외 | 243,098,719 | 53,026,010 | 43,091,342 |
대출채권 | 신용공여금등 | 122,865,616 | 135,251,954 | 127,513,478 |
당기손익인식금융자산 | 채무증권등 | 2,030,875,400 | 433,980,692 | 219,498,329 |
기타금융자산 | 1,521,547,630 | 32,280,657 | 48,676,613 | |
기타 | 매입약정 | 77,116,205 | 59,187,411 | 137,680,000 |
합 계 | 3,995,503,570 | 713,726,724 | 576,459,762 |
② 신용등급별 구성 내역 : 연결기준
당반기말과 전기말 및 전전기말 현재 채무증권(단기매매금융자산)의 신용등급별 구성내역은 다음과같습니다.
(단위 : 천원) |
공시항목구분 | 신용등급 | 당반기말 | 전기말 | 전전기말 |
---|---|---|---|---|
국공채 | - | 1,384,893,256 | 106,111,764 | 53,634,993 |
특수채 | AAA | 200,843,042 | 89,442,533 | 19,538,995 |
AA- to AA+ | - | - | - | |
Unrated | 150,988,224 | 40,382,406 | - | |
회사채 | AAA | 62,953,498 | 19,984,921 | 40,072,667 |
AA- to AA+ | 61,837,625 | 10,353,407 | - | |
A- to A+ | 18,661,701 | 8,630,952 | 493,456 | |
Lower than A- | 101,159 | - | - | |
Unrated | - | 42,562,441 | - | |
해외채권 | - | 25,223,508 | - | |
합계 | 1,880,278,505 | 342,691,934 | 113,740,112 |
③ 금융상품의 잔존기간 : 연결기준
당반기말과 전기말 및 전전기말 현재 금융상품자산과 금융상품부채의 잔존기간별 구성내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>
(단위: 천원) |
구 분 | 1월이하 | 1월~3월 | 3월~6월 | 6월~1년 | 1년~5년 | 5년초과 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현금 및 예치금 | 205,225,282 | 2,946,072 | 5,550,000 | 29,377,365 | - | - | 243,098,719 |
당기손익인식금융자산 | 2,049,993,941 | 65 | 65 | - | - | - | 2,049,994,071 |
매도가능금융자산 | - | - | - | - | - | 158,681,121 | 158,681,121 |
대출채권 | 14,248,769 | 36,104,305 | 3,500,000 | 43,110,000 | 25,300,000 | 602,542 | 122,865,616 |
기타금융자산 | 1,509,555,296 | 5,639,355 | - | - | 2,570,047 | 3,782,932 | 1,521,547,630 |
자산총계 | 3,779,023,288 | 44,689,797 | 9,050,065 | 72,487,365 | 27,870,047 | 163,066,595 | 4,096,187,157 |
예수부채 | 89,118,235 | 8,880 | - | - | - | - | 89,127,115 |
당기손익인식금융부채 | 1,045,516,232 | - | - | - | - | - | 1,045,516,232 |
차입부채 | 1,288,477,106 | - | - | - | - | - | 1,288,477,106 |
기타금융부채 | 1,332,868,579 | 189,448 | - | 3,370,612 | 6,892,352 | 17,410 | 1,343,338,401 |
부채총계 | 3,755,980,152 | 198,328 | - | 3,370,612 | 6,892,352 | 17,410 | 3,766,458,854 |
<전기말>
(단위: 천원) |
구 분 | 1월이하 | 1월~3월 | 3월~6월 | 6월~1년 | 1년~5년 | 5년초과 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현금 및 예치금 | 17,415,133 | 5,032,340 | 15,000,000 | 14,450,000 | 1,128,537 | - | 53,026,010 |
당기손익인식금융자산 | 440,245,110 | 935,023 | 935,023 | - | - | - | 442,115,156 |
매도가능금융자산 | - | - | - | - | - | 147,740,285 | 147,740,285 |
대출채권 | 21,944,801 | 34,593,943 | 4,745,000 | 36,110,000 | 37,341,407 | 516,803 | 135,251,954 |
기타금융자산 | 25,249,313 | 2,771,734 | - | 210,126 | 3,820,004 | 229,480 | 32,280,657 |
자산총계 | 504,854,357 | 43,333,040 | 20,680,023 | 50,770,126 | 42,289,948 | 148,486,568 | 810,414,062 |
예수부채 | 55,746,673 | 7,340 | - | - | - | - | 55,754,013 |
당기손익인식금융부채 | 124,205,133 | - | - | - | - | - | 124,205,133 |
차입부채 | 237,541,177 | - | - | - | - | - | 237,541,177 |
기타금융부채 | 39,391,782 | 489,105 | - | 3,464,207 | 3,198,688 | - | 46,543,782 |
부채총계 | 456,884,765 | 496,445 | - | 3,464,207 | 3,198,688 | - | 464,044,105 |
<전전기말>
(단위 : 천원) |
구 분 | 1월이하 | 1월~3월 | 3월~6월 | 6월~1년 | 1년~5년 | 5년초과 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현금 및 예치금 | 12,110,254 | 7,038,880 | 2,900,000 | 3,050,000 | 18,000,000 | - | 43,099,134 |
당기손익인식금융자산 | 225,755,904 | 1,546,877 | 1,546,877 | - | - | - | 228,849,658 |
매도가능금융자산 | - | - | - | - | - | 119,349,484 | 119,349,484 |
대출채권 | 26,925,517 | 22,336,915 | - | 32,431,862 | 45,156,548 | 662,636 | 127,513,478 |
기타금융자산 | 38,192,051 | 1,573,044 | - | 2,212,929 | 5,855,329 | 843,260 | 48,676,613 |
자산총계 | 302,983,726 | 32,495,716 | 4,446,877 | 37,694,791 | 69,011,877 | 120,855,380 | 567,488,367 |
예수부채 | 71,501,240 | 13,880 | - | - | - | - | 71,515,120 |
당기손익인식금융부채 | 81,689,730 | - | - | - | - | - | 81,689,730 |
차입부채 | 22,118,025 | - | - | - | - | - | 22,118,025 |
기타금융부채 | 4,520,624 | 11,354,070 | 861,749 | 9,130,910 | 46,552,241 | - | 72,419,594 |
부채총계 | 179,829,619 | 11,367,950 | 861,749 | 9,130,910 | 46,552,241 | - | 247,742,469 |
④ 시장위험 : 연결기준
1) 채권
(단위 : 천원) |
구 분 | 장부가액 | 1% 상승 | 1% 하락 | ||
---|---|---|---|---|---|
평가금액 | 평가손익 | 평가금액 | 평가손익 | ||
<당반기말> | |||||
단기매매금융자산 | 1,880,278,505 | 1,774,083,217 | (106,195,288) | 1,998,277,942 | 117,999,437 |
단기매매금융부채 | 1,028,770,293 | 947,868,975 | 80,901,318 | 1,123,157,144 | (94,386,851) |
금리선물 | - | - | 22,714,914 | - | (24,951,417) |
<전기말> | |||||
단기매매금융자산 | 317,468,426 | 309,248,706 | (8,219,720) | 326,365,154 | 8,896,728 |
단기매매금융부채 | 118,981,848 | 112,210,230 | 6,771,617 | 126,470,030 | (7,488,182) |
금리선물 | - | - | (11,068,625) | - | 12,069,233 |
<전전기말> | |||||
단기매매금융자산 | 113,740,112 | 110,617,670 | (3,122,442) | 117,115,114 | 3,375,002 |
단기매매금융부채 | 75,678,780 | 69,899,686 | 5,779,094 | 82,053,881 | (6,375,101) |
금리선물 | - | - | (7,612,656) | - | 8,595,405 |
2) 주식
(단위 : 천원) |
구 분 | 장부가액 | 10% 상승 | 10% 하락 | ||
---|---|---|---|---|---|
평가금액 | 평가손익 | 평가금액 | 평가손익 | ||
<당기말> | |||||
단기매매금융자산(주식) | 14,300,904 | 15,730,994 | 1,430,090 | 12,870,814 | (1,430,090) |
단기매매금융부채(주식) | 15,292,434 | 13,763,191 | (1,529,243) | 16,821,678 | 1,529,243 |
<전기말> | |||||
단기매매금융자산(주식) | 3,316,980 | 3,648,678 | 331,698 | 2,985,282 | (331,698) |
단기매매금융부채(주식) | 293,000 | 263,700 | (29,300) | 322,300 | 29,300 |
<전전기말> | |||||
단기매매금융자산(주식) | 3,421,680 | 3,763,848 | 342,168 | 3,079,512 | (342,168) |
단기매매금융자산(외화주식) | 133,600 | 120,240 | (13,360) | 146,960 | 13,360 |
3) 외화자산
① 통화별 구성내역 : 연결기준
당반기말 및 전기말 현재 외화자산의 내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>
(단위: 천원) |
구 분 | USD | Other | Total |
---|---|---|---|
<자 산> | |||
현금및예치금 | - | - | - |
외화증권 | - | - | - |
외화 순 노출액 | - | - | - |
<전기말>
(단위: 천원) |
구 분 | USD | Other | Total |
---|---|---|---|
<자 산> | |||
현금및현금성자산(외화예금) | 172,472 | - | 172,472 |
외화증권 | 25,223,508 | - | 25,223,508 |
외화 순 노출액 | 25,395,980 | - | 25,395,980 |
② 환율변동효과 : 연결기준
(단위 : 천원) |
구 분 | 장부가액 | 10% 상승 | 10% 하락 | ||
---|---|---|---|---|---|
평가금액 | 평가손익 | 평가금액 | 평가손익 | ||
당반기말 | - | - | - | - | - |
전기말 | 25,395,980 | 27,935,578 | 2,539,598 | 22,856,382 | (2,539,598) |
전전기말 | - | - | - | - | - |
4) 장외파생상품 : 연결기준
<당반기말>
(단위 : 천원) |
구 분 | 장부가액 | 10% 상승 | 10% 하락 |
---|---|---|---|
평가손익 | 평가손익 | ||
파생상품자산 | - | - | - |
파생상품부채 | - | - | - |
<전기말>
(단위 : 천원) |
구 분 | 장부가액 | 10% 상승 | 10% 하락 |
---|---|---|---|
평가손익 | 평가손익 | ||
파생상품자산 | 124,230 | (2,571,575) | 2,571,575 |
파생상품부채 | - | - | - |
다. 준법감시인에 대한 사항
(1) 준법감시인
1) 준법감시인 설치여부, 구성방법
- 준법감시인 선임 (선임일자 : 2015. 02. 27.)
- 준법감시인의 목적 : 이사회 및 경영진을 도와 임직원의 불법행위를 예방
하고 감독하며, 이를 위한 법규준수시스템을 구축하기
위하여 자본시장법 제 28조 제 2항에 의거 선임
- 준법감시인의 권한 : 내부통제기준을 비롯한 법규준수 시스템의 입안 ㆍ관리,
임ㆍ직원의 법규준수실태 모니터링, 보고 및 시정 요구
증권관련 법령의 준수여부 확인, 관리업무전반에 대한
접근 및 각종 자료요구권 등 상시감독 및 이사회 등에
참석발언ㆍ지원
- 준법감시업무의 운영방안 : 회사는 준법감시인 보조조직인 준법감시실을
설치하여 업무를 보좌토록 하고, 준법감시인의 업무상
독립성을 보장하는 등 원활한 준법감시업무가 이루어 질
수 있도록 지원하고 있음
2) 준법감시인의 인적사항
직위 | 성명 | 주요경력 | 비 고 |
---|---|---|---|
상무보 | 송대환 | 부국증권주식회사 준법감시인 ('11. 07. 01 ~ '13. 06. 30) | - |
부국증권주식회사 리스크관리부장(CRO) ('13. 07. 01 ~ ) | - | ||
부국증권주식회사 준법감시인 ( '15. 02. 27 ∼) | CRO와 준법감시인 겸임 |
3) 준법감시인의 주요활동내역
조치일 | 주요조치내용 | 조치상대방 | 비고 |
---|---|---|---|
2015.01.02 | '14년도 하반기 운영리스크 평가관련 리스크풀 검토 및 담당자 지정요청 | 전부점 | - |
메일주소 및 메신저 아이디 보고의 건 | 본사영업부서 리서치센터, 강남지점 | - | |
임직원의 타증권사 보유계좌 신고 및 거래내역 보고 요청 | 전부점 | - | |
2015.01.06 | 개인 전산장비 사용 금지 및 개인정보보호법 위반 행정처분 사례 통보 | 전부점 | - |
2015.01.07 | '14년도 하반기 운영리스크 리스크통제자가진단 (RCSA) 평가 실시 요청 | 전부점 | - |
2015.01.09 | 공매도 관련 유의사항 안내 | 전부점 | - |
2015.01.14 | 개인(신용)정보 동의서 양식 개정 및 시행 통보 | 영업추진부, 전 영업점 | - |
개인정보처리방침 변경 통보 및 홈페이지 게시요청 | - | ||
한국거래소송부 정기감리대상이 될수 있는 계좌 통보 | 강남지점 | - | |
2014년 하반기 홈페이지 민원건수 게시 요청 | 전산부 | - | |
2015.01.16 | 영상정보처리기기 설치 운영 가이드라인 개정 통보 및 CCTV설치안내문 변경양식의 설치 요청 | 영업추진부, 자금부 총무부, 전 영업점 | - |
금융위원회 법령해석 및 비조치의견서 제도 시행 안내 | 전부점 | - | |
2015.01.23 | 2015년 예금보험관계 표시제도 운영 안내 | 전 영업점, 금융상품부 영업추진부, 전산부 | - |
2015.01.26 | 금융감독원 공시 점검 실시결과 미흡사항 통보 | 전 영업점, 영업추진부리스크관리부, 자금부 금융상품부, 총무부 | - |
2015.02.24 | 금융사기 피해예방 홍보 동영상 방영 요청 | 영업추진부, 전 영업점 | - |
2015.02.10 | 자금세탁방지업무 관련 유의사항 자료 송부 | 영업추진부, 전 영업점 | - |
2015.02.16 | 금융범죄 사고예방을 위한 방범실태 자체점검 통보 | 영업추진부, 전 영업점 | - |
2015.03.02 | '개인정보처리방침', '개인(신용)정보동의서 별지1' 변경 통보 및 홈페이지 게시 요청 | 영업추진부, 전 영업점, 전산부 | - |
2015.03.11 | 임직원 선행매매 모니터링 관련 안내 | 영업추진부, 전 영업점 | - |
2015.03.23 | 2014년 하반기 불법 선물대여계좌 점검 요청 | 전 영업점 | - |
2015.03.31 | 2015년도 2분기 보호금융상품등록부 변경 게시 요청 | 전 영업점, 전산부 | - |
2015.04.10 | 투자자분류코드 입력관련 유의사항 안내 | 영업점, 영업추진부 | - |
2015.04.13 | 자금세탁방지 및 테러자금조달금지제도 미이행국 관련 2015년 2월 FATF 성명서 송부 | 전부점 | - |
2015.04.20 | 금융사간 신속지급정지제도 및 1년간 미사용계좌의 CD/ATM인출한도 하향조정 시행관련 통보 | 영업추진부 | - |
2015.04.23 | 국민연금기금 윤리강령 준수서약서 제출 협조 요청 | 본사 영업부서 | - |
2015.04.24 | 임직원 선행매매 조치 강화 안내 | 전부점 | - |
2015.04.27 | FIU보고정보 보안기준 통보 및 이행계획 자료 제출요청 | 전산부 | - |
2015.04.30 | 녹취장비 점검 철저 요청 | 영업점, 총무부, 전산부 | - |
2015.05.04 | 고객 데이터 PB 이관 시 우편물 통보처 설정원칙 통보 | 전산부, 영업추진부, 자금부, 금융상품부, 기획부 | - |
2015.05.18 | 2015년 금융감독원 중점 검사사항 안내 | 전부점 | - |
자본시장법 개정사항 안내 | - | ||
2015.05.21 | '개인정보처리방침', '개인(신용)정보동의서' 변경 통보 및 홈페이지 게시 요청 | 영업점, 영업추진부, 전산부 | - |
TMS(자금세탁 분석시스템) 시행 안내 | 영업점, 감사실, 영업추진비, 전산부 | - | |
2015.05.26 | 사규(채권매매 주문기록관련 지침) 제정 및 관련 유의사항 안내 | 감사실, 영업추진부, 본사 영업부서, 총무부 | - |
2015.06.02 | 자금세탁방지 및 FATCA 업무 교육 안내 | 영업추진부, 영업점 | - |
2015.06.12 | FATCA 업무 안내 및 고객거래확인서(법인) 서식 변경 통보 | 감사실, 영업점, 본사 영업부서 | - |
2015.06.18 | FATCA 관련 계좌정보 보완 요청 | 영업점, 본사 영업부서 | - |
2015.06.23 | 정보보안항목 준수여부 확인 회신의 건 | 전산부 | - |
시장질서 교란행위 설명회 참석 요청의 건 | 전부점 | - | |
2015.06.30 | 2015년도 3분기 보호금융상품등록부 변경 게시 요청 | 전산부 | - |
|