스크랩 [제리엑셀VBA] 정규분포 - 몬테카를로 시뮬레이션 실습

[Jerry]

[제리엑셀VBA] 정규분포 - 몬테카를로 시뮬레이션 실습

▶ 정규분포 : 평균과 표준편차에 의해 분포가 결정되며,  종모양의 확률밀도함수를 가진다. 표본을 통한 통계적 추론에 있어 중요한 역할을 하기 때문에 연속확률분포 가운데 가장 중요하다.

▶ 몬테카를로 시뮬레이션 : 불확실한 상황하에서의 의사결정을 목적으로 확률적 시스템의 모의 실험에 이용되는 절차를 말한다. 몬테카를로 시뮬레이션을 모의적 표본 추출법(simulated sampling technique)이라고도 한다. 절차는 아래와 같이 5단계로 구성한다.

Step 1. 확률변수의 확률분포를 얻기 : 난수 생성

Step 2. 누적확률분포를 설정

Step 3. 확률변수의 값이나 값의 범위를 나타내기 위해서 적절한 난수의 집합-난수의 구간-을 할당

Step 4. 무작위표본추출을 이용하여 시뮬레이션 실험을 실시

Step 5. 행동 방안을 설계·시행하고 통제

① 몬테카를로 시뮬레이션 - 극점 거부법 실습

② 매크로 VBA 코드

 Sub 극점거부법실습()
    Dim i, n As Integer
    Dim mu As Double, sig As Double
   
    n = Range("H3").Value
   
    Randomize
   
    For i = 1 To n
        Cells(i + 3, 1) = i
        Cells(i + 3, 2) = PolarRejectionMethod
    Next i
End Sub

③ 극점 거부법 함수

 Function PolarRejectionMethod(Optional mu As Double = 0, Optional sig As Double = 1) As Double
    Dim X1 As Double, X2 As Double, W As Double, c As Double
   
    Do
        X1 = 2 * Rnd() - 1
        X2 = 2 * Rnd() - 1
        W = X1 ^ 2 + X2 ^ 2
    Loop Until W < 1
    c = Sqr(-2 * Log(W) / W)
   
    PolarRejectionMethod = sig * (c * X1) + mu
End Function

[너는지금뭐해]

감사합니다

[김진환]

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