암호화폐 거래의 위험/보상 비율은 무엇이며 어떻게 사용합니까?
출처 cointelegraph 저자 마르셀 디어 소스:EK 이페어케이 플러스
위험/보상 비율은 잠재적 손실에 대한 잠재적 이익을 결정하는 척도입니다. 암호화폐 거래에서는 손절매 및 이익실현 수준을 설정하여 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다.
위험/보상 비율 또는 위험/수익 비율은 거래의 잠재적 이익과 잠재적 손실을 비교하는 거래에서 일반적으로 사용되는 지표입니다. 즉, 거래자가 감수하는 위험에 대해 보상해야 하는 것입니다.
예를 들어, 위험/보상 비율이 1:3인 투자는 투자자가 지출하는 모든 달러에 대해 거래가 자신에게 유리하게 진행되면 <>달러를 얻는다는 것을 의미합니다. 위험/보상 비율은 "호들링(hodling)"으로 알려진 일일 거래든 장기적 암호화폐 투자든 암호화폐 거래에 결정적입니다.
더 나은 이해를 위해 암호화폐 거래의 맥락에서 생각해 봅시다.
위험/보상 비율을 계산하는 방법
Ether의 일반적인 가격이
이더리움
티커 다운
1,866달러
$2,000인 경우 암호화폐 거래자는 다음 매개변수를 사용하여 롱 포지션(매수)을 입력하기로 결정할 수 있습니다.
입장료: $2,000
ETH를 구매하는 가격입니다.
손절매: $1,800
거래자에게 유리하지 않은 ETH 가격이 하락하면 손절매 지점은 획득한 ETH를 매도(손실)하고 추가 손실을 피하는 곳입니다. 즉, 그들은 $200에 구매한 ETH당 $2000의 위험을 감수하고 있습니다.
이익실현: $3,000
ETH의 가격이 오르면 이익실현 가격은 ETH를 매도하는 지점이며, 이 경우 $1000의 이익, ETH당 $1000의 보상이 됩니다.
암호화폐 거래를 위해 온라인에서 많은 위험/보상 비율 계산기를 사용할 수 있습니다. 위의 예를 사용하여 위험/보상 비율을 수동으로 계산하는 방법은 다음과 같습니다.
초기 위험은 ETH당 $200입니다(진입 가격 $2,000와 손절매 가격 $1,800 사이의 거리).
이익실현 수준은 ETH당 $1,000의 보상을 제공하며, 이는 1:5(200 위험을 $1,000 보상으로 나눈 값)의 위험 보상 비율을 제공합니다.
위험/보상 비율에 대한 공식은 다음과 같습니다
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위험/보상 비율의 장단점은 무엇입니까?
위험/보상 비율은 거래자가 거래의 잠재적 위험과 보상을 평가하고 그에 따라 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 거래자는 손절매 주문 및 이익실현 수준을 설정하여 위험을 효과적으로 관리하고 잠재적 손실을 제한하면서 이익을 극대화할 수 있습니다.
그러나 위험/보상 비율은 위험 관리를 위한 척도이며 다음과 같은 이유로 거래 성공을 보장하지 않습니다.
이는 자산의 미래 가격 움직임에 대한 가정을 기반으로 하며, 이는 항상 유지되지 않을 수 있습니다.
지나치게 단순화 될 수 있으며 시장 상황, 유동성 및 거래 비용과 같은 다른 중요한 요소를 고려하지 않을 수 있습니다.
예를 들어, 시장이 갑자기 매우 변동성이 커지면(높은 가격 변동) 거래자는 손절매를 계속 조정하거나 이익 수준을 취해야 할 수 있습니다. 그리고 암호화폐 시장은 변동성을 키우는 것으로 알려져 있습니다.
위험/보상 비율을 계산한 후 거래자는 자신의 거래 전략과 위험 허용 범위에 적합한지 평가해야 합니다. 즉, 암호화폐 거래에 대한 위험/보상 비율에만 의존할 수는 없습니다. 거래자는 성공하기 위해 다른 위험 관리 전략, 거래 계획 및 규율과 함께 사용해야 합니다.
위험/보상 비율을 최적화하는 방법은 무엇입니까?
좋은 위험/보상 비율로 간주되는 것은 무엇입니까? 1:2는 암호화폐(및 기존 거래)에서 실용적이고 최적의 위험/보상 비율로 간주되지만 거래자의 기대와 전략에 따라 비율이 달라지는 고정된 사용 규칙은 없습니다.
최적의 위험/보상 비율에 도달하려면 위험 허용 범위와 거래 전략에 따라 거래의 잠재적 위험과 보상의 균형을 맞춰야 합니다. 여러 메트릭이 위험/보상 비율을 수반하거나 거래자가 이를 최적화할 수 있도록 할 수 있습니다.
암호화폐 거래에 위험/보상 비율을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
위치 크기
게재 위치 크기가 반드시 측정값 또는 메트릭일 필요는 없습니다. 각 거래에 할당된 자본(암호화 자산 자본)의 양입니다. 포지션 규모를 결정하는 것은 거래 위험 관리 전략의 중요한 구성 요소입니다. 거래의 잠재적 손실과 이익을 통제하는 데 도움이 됩니다.
포지션 크기는 위험/보상 비율에 직접적인 영향을 미치며, 즉, 포지션 크기가 클수록 거래의 잠재적 이익과 가능한 손실이 증가할 수 있습니다. 반대로, 포지션 크기가 작을수록 잠재적인 손익이 제한될 수 있습니다.
승률
승률은 총 거래에 대한 총 수익성 있는 거래 수의 백분율로, 거래자의 거래가 얼마나 자주 수익성이 있는지 측정합니다. 승률이 높다는 것은 거래자가 지속적으로 수익성 있는 거래를 하고 큰 승리 거래에 크게 의존할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 따라서 거래자는 더 낮고 안전한 위험/보상 비율을 사용할 여유가 있으며, 이는 거래자가 더 자주 승리하기 때문에 여전히 수익성이 있을 수 있습니다.
반면에 승률이 낮다는 것은 거래자가 돈을 벌기 위해 큰 승리 거래에 더 많이 의존하고 더 중요한 위험/보상 비율과 관련된 변동성 위험에 직면해야 함을 의미합니다.
최대 드로우다운(MDD)
최대 드로다운은 거래자가 거래의 위험/보상 비율을 평가할 때 고려해야 할 필수 지표입니다. 이는 하락이 시작되기 전에 거래자가 거래 계좌에서 가장 높은 가치에서 볼 수 있는 가장 큰 하락률입니다. 그것은 상황이 내리막 길을 시작하기 전에 가장 높은 가치에서 거래자가 자신의 계정에서 잃은 가장 큰 금액을 측정합니다. 그렇다면 최대 손실은 위험/보상 비율에 어떤 영향을 미칩니까?
거래자의 위험/보상 비율이 1:2라고 가정하면 잠재적으로 $1의 이익을 얻기 위해 $2의 위험을 감수해야 합니다. 또한 거래 전략의 최대 손실이 50%라고 상상해 보십시오. 이 경우 거래자는 전략이 바뀌고 다시 수익을 내기 전에 거래 계정의 절반을 잃을 수 있습니다.
따라서 위험/보상 비율이 유리하더라도 전략의 전반적인 위험이 너무 높을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 좁은 손절매를 사용하고 최대 손실의 잠재적 손실을 피하는 것입니다. 그러나 이것은 더 낮은 위험/보상 비율로 해석됩니다.
최대 손실 위험을 관리하는 것과 유리한 위험/보상 비율을 유지하는 것 사이에서 올바른 균형을 찾는 것입니다.
기대
기대 기간은 일련의 거래 또는 투자에서 장기적으로 이익을 얻을 가능성을 측정합니다. 거래 또는 투자 전략의 장기적인 수익성을 측정합니다. 긍정적인 기대는 모든 거래 이니셔티브의 궁극적인 목표와 거의 같습니다.
승률과 유사하게 손실률은 수익성이 없는 비율입니다. 평균 승패 크기는 일련의 거래 또는 투자에 대한 평균 이익과 손실입니다.
위험/보상 비율은 기대치를 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 위험/보상 비율이 높다는 것은 잠재적 이익이 잠재적 손실보다 크다는 것을 의미합니다. 즉, 거래자가 33:1 위험 보상 비율로 거래의 2%를 이기면 평균 승리는 평균 손실의 두 배가 되며, 이는 결과적으로 더 높은 기대 수익으로 이어집니다. 반대로, 위험/보상 비율이 낮으면 거래자는 더 많은 승리(승률)가 필요합니다.
암호화폐 거래에서 위험/보상 비율을 결정할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
몇 가지 요인이 종종 암호 화폐 거래에 영향을 미치며 거래자는 원하는 이익을 얻기 위해 위험을 감수합니다. 다음은 몇 가지입니다.
암호화폐 시장 변동성
암호화폐 생태계가 해킹과 러그 풀(rug pulls)을 제외하고 악명 높은 한 가지가 있다면 거래 현장이 얼마나 변동성이 큰지입니다. 신중하게 고려하여 위험/보상 비율을 설정합니다.
유동성
간단히 말해서 유동성은 교환에 쉽게 사용할 수 있는 준비금, 토큰 또는 토큰 풀을 의미합니다. 자산을 빠르고 쉽게 사고 팔 수 있는 능력으로 해석됩니다. 암호화 자산의 유동성이 낮으면 거래 위험이 증가하고 수익 실현이 더 어려워질 수 있습니다.
기본 기술의 강점
거래 토큰이 의미하는 것, 즉 해결하는 문제와 성장 잠재력은 거래 위험에 큰 영향을 미칩니다. 평판이 좋고 토큰이 확립될수록 거래 위험이 낮아집니다.
규제 환경
암호 화폐 세계는 관할 구역이 주변에 만드는 규정과 관련하여 갈 길이 멉니다. 그리고 각각의 새로운(또는 업데이트된) 법률은 거래 심리에 직접적인 영향을 미칩니다.
암호화폐 거래에서 위험/보상 비율은 얼마나 중요합니까?
시소가 두 개의 상반된 힘의 균형을 맞추는 것처럼 투자 기회의 위험과 보상도 신중하게 균형을 이루어야 합니다. 위험/보상 비율은 균형을 유지하고 극단의 함정을 피하기 위해 지속적인 조정과 경계가 필요합니다.
이 기사에서 자세히 설명했듯이 최적화하는 방법에는 여러 가지가 있으며 영향을 미치는 몇 가지 요소가 있습니다. 중요한 지표이지만 모든 암호화폐 거래 전략에서 성공을 보장하는 성배 솔루션은 아닙니다. 광범위한 거래전략및 위험관리에 어떻게 작용하는지 이해하고 실험하십시요.