은행업감독규정｣ 등 개정안 규정변경예고 실시(‘23.9.5. ~ 9.15.)

[둥글이]

  2023.9.5.(화), 금융위원회와 금융감독원은 은행 및 은행지주회사 규제체계의 국제적 정합성을 확보하고 거액 편중리스크 관리 수준을 제고하기 위해 바젤기준 거액익스포져 한도규제를 정식 도입하기로 결정하고, 이를 위한 ｢은행업감독규정｣·｢은행업감독업무시행세칙｣ 및 ｢금융지주회사감독규정｣·｢금융지주회사감독규정시행세칙｣ 개정안에 대한 규정변경예고를 실시하였다.

< 참고 : 바젤기준 거액익스포져(Large Exposure) 한도규제 도입 배경 및 경과 >


￭ 바젤은행감독위원회(BCBS)는 금융위기시 기존 자본규제의 한계*를 보완하고자 ‘바젤기준 거액익스포져 한도규제’를 마련**, 회원국에 ’19.1월까지 시행 권고


  * 익스포져가 집중된 거래상대방의 부도 발생시 은행에 대규모 손실 발생 가능
 ** BCBS(2014), 「Supervisory framework for measuring and controlling large exposure」


￭ 이에, 우리나라는 ’19.3월부터 행정지도로 시행 중(’24.3월까지 행정지도 연장)이며, 정식 제도화는 코로나 상황으로 연기*


  * 금융위·금감원(’20.4.16.), 「코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 방안」


￭ 미국, EU 등 16개국이 바젤기준 거액익스포져 한도규제 도입을 완료한 상황에서 국내 도입에 대한 BCBS의 규제정합성평가(RCAP)*가 연내 착수될 것으로 예상


  * BCBS가 바젤기준이 감독규정 등 명시적으로 법적 구속력을 갖춘 형태로 도입되었는지 평가

  금번 개정안을 통해 도입할 바젤기준 거액익스포져 한도규제는 ’14.4월에 발표한 바젤 기준서와 현행 행정지도인「바젤기준 거액익스포져 한도관리 기준」을 토대로 마련한 것으로

  은행 및 은행지주회사가 거래상대방의 부도로 인한 대규모 손실 방지를 위해 거래상대방별 익스포져를 BIS 기본자본의 25% 이내로 관리토록 하고 있다는 점에서 현행법상 신용공여한도 제도*와 유사하나

  * 은행법§35(동일차주 등에 대한 신용공여의 한도), 금융지주회사법§45(신용공여한도) 등

  거래상대방 인식에 있어 통제관계* 뿐만 아니라 경제적 의존관계**를 모두 고려하고 익스포져 범위에 있어서도 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액 등을 포함한다는 점에서 현행법상 신용공여한도 제도보다 은행 및 은행지주회사의 거래상대방별 익스포져에 대한 통합적인 리스크관리가 가능하다.

  * 의결권 50% 초과 보유, 이사임면권 보유 등 지배력을 행사하는 관계로서 공정거래법상 기업집단 개념과 유사

 ** 한 기업의 부실화 또는 부도위험이 다른 기업으로 확산될 수 있는 관계(단, 기본자본의 5% 초과 익스포져만 적용)

< 참고 : 동일차주 신용공여 한도규제와 바젤 거액익스포져 한도규제 비교 >
  * 총자본 : 기본자본 + 보완자본(후순위채 등)     ** D-SIB에 대한 한도 : 기본자본의 20%

  그간 감독당국은 바젤기준 거액익스포져 한도규제 도입에 따른 부담을 최소화하기 위해 ’19.3월부터 행정지도 형태로 운영해 오면서 은행 및 은행지주회사에 충분한 준비시간을 부여하는 한편, 제도 도입시에도 은행권의 거액익스포져 관련 체계가 원활하게 작동되도록 지속적인 의견 수렴 과정을 거친 후 우리나라의 특수성 등을 고려하여 바젤기준 대비 일부 완화된 기준*을 마련하였다.

  * 예)주택관련 대출 등 서민생활 안정과 밀접한 관련이 있는 개인 대출에 대한 보증기관의 보증 익스포져에 대해서는 규제 적용을 면제 등

  아울러 정책금융을 집행하는 한국산업은행에 대해서는 구조조정 기업 등에 대한 급격한 자금공급 위축이 발생하지 않도록 2년간의 유예기간을 둘 예정이며, 수출신용기관인 한국수출입은행, 외은지점 및 대기업금융을 취급하지 않아 거액 편중리스크 우려가 낮은 인터넷전문은행은 적용대상에서 제외하였다.

  ｢은행업감독규정｣ 등 개정안은 9.5.(화)부터 9.15.(금)까지 규정변경예고를 실시할 예정이며, 이후 규제개혁위원회 심사 및 금융위원회 의결 등을 거쳐 ’24.1.1일부터 시행될 예정이다.

< 규정변경예고 관련 안내사항 >


￭ 예고기간 : 2023.9.5.(화) ~ 2023.9.15.(금), (10일)


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